PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTUS с QAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HTUS и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTUS и QAI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTUS
Hull Tactical US ETF
-3.85%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
1.82%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции HTUS превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 10.99% против 3.30% соответственно.


HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%

QAI

1 день
1.25%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.61%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hull Tactical US ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Сравнение комиссий HTUS и QAI

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.


Доходность на риск

HTUS vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина

QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HTUSQAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.41

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.99

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.93

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

8.93

-2.14

HTUS vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HTUSQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.41

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между HTUS и QAI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и QAI

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности QAI в 1.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTUS
Hull Tactical US ETF
12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
1.48%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и QAI

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и QAI.


Загрузка...

Показатели просадок


HTUSQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-14.95%

-32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-5.43%

-12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-14.32%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

-14.95%

-32.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-2.51%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.60%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.17%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и QAI

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HTUSQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

2.83%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

4.95%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

7.55%

+14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

6.51%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

6.12%

+15.26%