Сравнение HTUS с QAI
HTUS (Hull Tactical US ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. HTUS is actively managed, while QAI is passively managed. Over the past 10 years, HTUS returned 12.20%/yr vs 3.94%/yr for QAI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTUS charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for QAI.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и QAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции HTUS превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 12.20% против 3.94% соответственно.
HTUS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.20%
QAI
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам HTUS и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 8.95% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 8.45% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
Correlation
The correlation between HTUS and QAI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.61 |
The correlation between HTUS and QAI shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTUS vs. QAI — Ранг доходности на риск
HTUS
QAI
Сравнение HTUS c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTUS | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 4.09 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 16.12 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTUS и QAI
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и QAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTUS | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -14.95% | -32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -3.71% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | -7.78% | -16.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -14.32% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -14.95% | -32.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -1.20% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -2.57% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.94% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и QAI
Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTUS | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.12% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 5.63% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 6.58% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 6.67% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 6.23% | +15.26% |
Сравнение комиссий HTUS и QAI
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и QAI
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности QAI в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.91% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.39% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
HTUS and QAI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTUS has higher volatility (4.02%) compared to QAI (3.12%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs QAI's -14.95%.
On 10-year performance, HTUS leads with 12.20% vs 3.94% for QAI. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HTUS has performed better with a 12.20% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 1.39% for QAI.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and New York Life. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 0.79% for QAI.
QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTUS и QAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор