Сравнение HTUS с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
HTUS и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и QAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.82% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции HTUS превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 10.99% против 3.30% соответственно.
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
QAI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и QAI
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Доходность на риск
HTUS vs. QAI — Ранг доходности на риск
HTUS
QAI
Сравнение HTUS c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.41 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.99 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.93 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 8.93 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.41 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и QAI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и QAI
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности QAI в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.48% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и QAI
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и QAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -14.95% | -32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -5.43% | -12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -14.32% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -14.95% | -32.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -2.51% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -2.60% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.17% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и QAI
Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 2.83% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 4.95% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 7.55% | +14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 6.51% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 6.12% | +15.26% |