Сравнение HTUS с INDF
HTUS (Hull Tactical US ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. HTUS is actively managed, while INDF is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HTUS charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for INDF.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и INDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HTUS
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 12.17%
INDF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTUS и INDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 8.67% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 9.22% |
INDF Nifty India Financials ETF | 0.00% | 8.17% | 6.32% | 19.86% | -5.28% | 11.95% | 24.44% |
Correlation
The correlation between HTUS and INDF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between HTUS and INDF shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTUS vs. INDF — Ранг доходности на риск
HTUS
INDF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HTUS c INDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTUS | INDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTUS и INDF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTUS | INDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и INDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTUS | INDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | — | — |
Сравнение комиссий HTUS и INDF
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии INDF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и INDF
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, тогда как INDF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.94% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
INDF Nifty India Financials ETF | 21.29% | 21.29% | 6.15% | 8.84% | 3.12% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTUS and INDF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INDF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INDF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.
INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 10.94% for HTUS.
HTUS is categorized as Long-Short, while INDF is Financials Equities. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 0.75% for INDF.
Подберите оптимальное распределение для HTUS и INDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор