PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTUS с INDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTUS (Hull Tactical US ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. HTUS is actively managed, while INDF is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HTUS charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности HTUS и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTUS и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%9.56%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%

Correlation

The correlation between HTUS and INDF is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.36

Over the past year, the correlation between HTUS and INDF has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HTUS и INDF

Секторы
HTUS
INDF

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HTUS
35.6%
INDF

-

Финансовые услуги

HTUS
11.8%
INDF
100.0%

Коммуникационные услуги

HTUS
11.2%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

HTUS
10.1%
INDF

-

Здравоохранение

HTUS
8.5%
INDF

-

Промышленность

HTUS
8.3%
INDF

-

Потребительский защитный сектор

HTUS
4.9%
INDF

-

Энергетика

HTUS
3.5%
INDF

-

Коммунальные услуги

HTUS
2.4%
INDF

-

Недвижимость

HTUS
1.9%
INDF

-

Сырьевые материалы

HTUS
1.8%
INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

HTUS vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSINDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

—

—

Просадки

Сравнение просадок HTUS и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTUSINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTUSINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

—

—

Сравнение комиссий HTUS и INDF

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и INDF

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что меньше доходности INDF в 21.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTUS and INDF have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INDF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 10.68% for HTUS.

HTUS is categorized as Long-Short, while INDF is Financials Equities. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTUS и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор