PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с INDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTUS с INDF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Nifty India Financials ETF (INDF).

HTUS и INDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. INDF - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Nifty Financial Services 25/50 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HTUS и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTUS и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
HTUS
Hull Tactical US ETF		-3.85%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%9.56%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%

Доходность по периодам

HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с SCHDINDF с INDAX

Сравнение комиссий HTUS и INDF

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии INDF в 0.75%.

HTUS
Hull Tactical US ETF
INDF
Nifty India Financials ETF

Доходность на риск

HTUS vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSINDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSINDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

—

—

Корреляция

Корреляция между HTUS и INDF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и INDF

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что меньше доходности INDF в 21.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и INDF

Загрузка...

Показатели просадок

HTUSINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и INDF

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTUSINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

—

—