Сравнение HTUS с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
HTUS и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.45% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -4.94% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
HTUS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 11.04%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и GDE
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
HTUS vs. GDE — Ранг доходности на риск
HTUS
GDE
Сравнение HTUS c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.95 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.47 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.77 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 10.77 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.95 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.13 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и GDE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и GDE
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.32% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и GDE
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -32.01% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -22.66% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -16.07% | +11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -7.75% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 5.84% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и GDE
Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 6.30%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 12.02% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 25.26% | -16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 32.25% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 26.19% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 26.19% | -4.81% |