PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTUS с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HTUS и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTUS и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
HTUS
Hull Tactical US ETF
-3.45%16.57%25.02%30.11%-4.94%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.


HTUS

1 день
0.42%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
0.35%
1 год
17.39%
3 года*
18.99%
5 лет*
13.49%
10 лет*
11.04%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hull Tactical US ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий HTUS и GDE

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

HTUS vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HTUSGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.95

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.47

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.77

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

10.77

-4.06

HTUS vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HTUSGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.95

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.13

-0.62

Корреляция

Корреляция между HTUS и GDE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и GDE

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности GDE в 4.16%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF
12.32%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и GDE

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


HTUSGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-32.01%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-22.66%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-16.07%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-7.75%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.84%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и GDE

Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 6.30%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HTUSGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

12.02%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

25.26%

-16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

32.25%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

26.19%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

26.19%

-4.81%