PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с EMPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTUS с EMPB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB).

HTUS и EMPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HTUS и EMPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTUS и EMPB

2026 (YTD)20252024
HTUS
Hull Tactical US ETF		-3.85%16.57%-4.11%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.31%14.84%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у EMPB с доходностью 1.31%.

HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%

EMPB

1 день
2.72%
1 месяц
-1.38%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.11%
1 год
16.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с SPGPEMPB с FLSPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с HDGEMPB с HEFTEMPB с QAI

Сравнение комиссий HTUS и EMPB

HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
HTUS
Hull Tactical US ETF

Доходность на риск

HTUS vs. EMPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c EMPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSEMPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.37

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.03

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.76

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

8.07

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. EMPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа EMPB равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и EMPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSEMPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.37

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.09

-0.58

Корреляция

Корреляция между HTUS и EMPB составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и EMPB

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности EMPB в 0.87%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.87%0.88%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и EMPB

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и EMPB.

Загрузка...

Показатели просадок

HTUSEMPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-7.55%

-39.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-5.98%

-11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-2.99%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-1.64%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.04%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и EMPB

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTUSEMPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.97%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.49%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

12.21%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

12.26%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

12.26%

+9.12%