PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTUS с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTUS (Hull Tactical US ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, HTUS returned 15.35%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTUS charges 0.97%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности HTUS и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTUS и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between HTUS and DIVO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.64

The correlation between HTUS and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HTUS и DIVO

Секторы
HTUS
DIVO

Технологии

35.6%
14.5%

Финансовые услуги

11.8%
30.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
1.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.5%
6.7%

Промышленность

8.3%
16.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.9%

Энергетика

3.5%
6.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
4.1%

Технологии

HTUS
35.6%
DIVO
14.5%

Финансовые услуги

HTUS
11.8%
DIVO
30.3%

Коммуникационные услуги

HTUS
11.2%
DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

HTUS
10.1%
DIVO
11.6%

Здравоохранение

HTUS
8.5%
DIVO
6.7%

Промышленность

HTUS
8.3%
DIVO
16.2%

Потребительский защитный сектор

HTUS
4.9%
DIVO
6.9%

Энергетика

HTUS
3.5%
DIVO
6.8%

Коммунальные услуги

HTUS
2.4%
DIVO
2.0%

Недвижимость

HTUS
1.9%
DIVO

-

Сырьевые материалы

HTUS
1.8%
DIVO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

HTUS vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.06

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.05

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.10

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

11.21

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.06

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.85

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HTUS и DIVO

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTUSDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-30.04%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-5.95%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-12.12%

-12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-13.72%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.82%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-2.61%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.64%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и DIVO

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTUSDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.01%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

6.88%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

8.97%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

11.94%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

14.84%

+6.61%

Сравнение комиссий HTUS и DIVO

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и DIVO

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Часто задаваемые вопросы

HTUS and DIVO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTUS has higher volatility (2.47%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, HTUS leads with 15.35% vs 10.61% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTUS has performed better with a 15.35% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 6.42% for DIVO.

HTUS is categorized as Long-Short, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Amplify. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 0.56% for DIVO.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTUS и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор