PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTUS с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HTUS и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTUS и DIVO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTUS
Hull Tactical US ETF
-3.85%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
2.01%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.01%.


HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%

DIVO

1 день
1.93%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.92%
1 год
17.49%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hull Tactical US ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий HTUS и DIVO

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.


Доходность на риск

HTUS vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HTUSDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.34

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.96

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.03

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

9.67

-2.88

HTUS vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HTUSDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.34

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.83

-0.32

Корреляция

Корреляция между HTUS и DIVO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и DIVO

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности DIVO в 6.49%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF
12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
6.49%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и DIVO

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и DIVO.


Загрузка...

Показатели просадок


HTUSDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-30.04%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-9.21%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-13.72%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-4.13%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.62%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.93%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и DIVO

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HTUSDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

3.57%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

7.01%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

13.17%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

11.93%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

14.93%

+6.45%