Сравнение HTUS с CSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).
HTUS и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и CSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции HTUS уступали акциям CSM по среднегодовой доходности: 10.99% против 12.84% соответственно.
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и CSM
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Доходность на риск
HTUS vs. CSM — Ранг доходности на риск
HTUS
CSM
Сравнение HTUS c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.99 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.53 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.81 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.99 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и CSM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и CSM
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности CSM в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и CSM
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и CSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -36.11% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -12.92% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -23.82% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -36.11% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -7.17% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -4.07% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.82% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и CSM
Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.79% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.49% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 18.97% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 17.12% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 18.37% | +3.01% |