PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTUS с CSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HTUS и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTUS и CSM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTUS
Hull Tactical US ETF
-3.85%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
-5.83%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции HTUS уступали акциям CSM по среднегодовой доходности: 10.99% против 12.84% соответственно.


HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%

CSM

1 день
2.46%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.69%
1 год
18.78%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hull Tactical US ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Сравнение комиссий HTUS и CSM

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.


Доходность на риск

HTUS vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина

CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HTUSCSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.99

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.49

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

6.81

-0.02

HTUS vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSM равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HTUSCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.99

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.81

-0.30

Корреляция

Корреляция между HTUS и CSM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и CSM

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности CSM в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTUS
Hull Tactical US ETF
12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%0.00%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
1.16%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и CSM

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и CSM.


Загрузка...

Показатели просадок


HTUSCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-36.11%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-12.92%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-23.82%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

-36.11%

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-7.17%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.07%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.82%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и CSM

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HTUSCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.79%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.49%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

18.97%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

17.12%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

18.37%

+3.01%