PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CSM с ^GSPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и S&P 500 Index (^GSPC).

CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CSM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSM и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		-5.83%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%
^GSPC
S&P 500 Index		-4.63%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.84% против 12.16% соответственно.

CSM

1 день
2.46%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.69%
1 год
18.78%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.84%

^GSPC

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с BRK-BCSM с QQQCSM с VTICSM с MGKCSM с BDGS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CSM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSM^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.90

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.39

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

6.61

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSM^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.90

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.46

+0.35

Корреляция

Корреляция между CSM и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок CSM и ^GSPC

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CSM^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-56.78%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.14%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-25.43%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-33.92%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-6.45%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-10.75%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.57%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и ^GSPC

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.79%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSM^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.34%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.54%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

18.33%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.91%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

18.05%

+0.32%