PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTUS с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HTUS и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTUS и CRDBX


2026 (YTD)202520242023202220212020
HTUS
Hull Tactical US ETF
-3.45%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%27.51%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund
1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.


HTUS

1 день
0.42%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
0.35%
1 год
17.39%
3 года*
18.99%
5 лет*
13.49%
10 лет*
11.04%

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hull Tactical US ETF

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Сравнение комиссий HTUS и CRDBX

HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CRDBX в 1.24%.


Доходность на риск

HTUS vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина

CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HTUSCRDBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.76

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

3.26

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.61

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

5.17

-4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

16.62

-9.90

HTUS vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа CRDBX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HTUSCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.76

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.01

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.01

+0.50

Корреляция

Корреляция между HTUS и CRDBX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и CRDBX

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF
12.32%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund
15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и CRDBX

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и CRDBX.


Загрузка...

Показатели просадок


HTUSCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-97.00%

+49.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-7.13%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-97.00%

+72.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-95.71%

+90.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-25.67%

+21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.22%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и CRDBX

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HTUSCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.18%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

10.66%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

21.01%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

1,635.86%

-1,616.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

1,525.82%

-1,504.44%