PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTUS с CRDBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTUS (Hull Tactical US ETF) and CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) are both funds - HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while CRDBX is a Tactical Allocation fund managed by Potomac Fund Management Inc.. Over the past 5 years, HTUS returned 15.35%/yr vs 15.87%/yr for CRDBX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. HTUS charges 0.97%/yr vs 1.24%/yr for CRDBX.

Доходность

Сравнение доходности HTUS и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 18.79%.

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%

CRDBX

1 день
0.24%
1 месяц
6.93%
С начала года
18.79%
6 месяцев
18.23%
1 год
42.68%
3 года*
19.96%
5 лет*
15.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTUS и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%27.51%
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		18.79%25.36%19.91%18.44%-8.21%28.08%24.03%

Correlation

The correlation between HTUS and CRDBX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.50

The correlation between HTUS and CRDBX shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

Potomac Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с VOOCRDBX с SPYCRDBX с SFLRCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Доходность на риск

HTUS vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSCRDBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.13

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.40

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.73

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

6.21

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

20.42

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDBX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.13

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.10

-0.52

Просадки

Сравнение просадок HTUS и CRDBX

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки CRDBX в -28.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и CRDBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTUSCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-28.12%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.13%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-17.77%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-28.12%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-6.58%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.16%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и CRDBX

Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 2.47%, в то время как у Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTUSCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

4.15%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.80%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

14.16%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

19.73%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

20.36%

+1.09%

Сравнение комиссий HTUS и CRDBX

HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CRDBX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и CRDBX

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что меньше доходности CRDBX в 12.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		12.93%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Часто задаваемые вопросы

HTUS and CRDBX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDBX has higher volatility (4.15%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs CRDBX's -28.12%.

CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTUS и CRDBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор