Сравнение HTUS с CRDBX
HTUS (Hull Tactical US ETF) and CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) are both funds - HTUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while CRDBX is a Tactical Allocation fund managed by Potomac Fund Management Inc.. Over the past 5 years, HTUS returned 15.44%/yr vs 15.75%/yr for CRDBX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HTUS charges 0.96%/yr vs 1.24%/yr for CRDBX.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и CRDBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность 15.74%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 26.27%.
HTUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 12.94%
- Всё время*
- 11.96%
CRDBX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 26.45%
- С начала года
- 26.27%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $562.33K | $518.25K | $624.71K |
Сравнение доходности по годам HTUS и CRDBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 15.74% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 28.53% |
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 26.27% | 25.36% | 19.91% | 18.44% | -8.21% | 28.08% | 24.03% |
Correlation
The correlation between HTUS and CRDBX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.51 |
Over the past year, HTUS and CRDBX have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTUS vs. CRDBX — Ранг доходности на риск
HTUS
CRDBX
Сравнение HTUS c CRDBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTUS | CRDBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.50 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 5.42 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 16.30 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTUS и CRDBX
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки CRDBX в -28.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и CRDBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTUS | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -28.12% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -7.13% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | -16.15% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -28.12% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -6.44% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.37% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и CRDBX
Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 3.96%, в то время как у Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTUS | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 6.90% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 13.03% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 16.54% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 20.09% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 20.46% | +1.06% |
Сравнение комиссий HTUS и CRDBX
HTUS берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CRDBX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и CRDBX
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности CRDBX в 12.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 12.16% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.27% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
HTUS and CRDBX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDBX has higher volatility (6.90%) compared to HTUS (3.96%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs CRDBX's -28.12%.
CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTUS и CRDBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор