Сравнение HTUS с ATTR
HTUS (Hull Tactical US ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HTUS charges 0.97%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у ATTR с доходностью 4.25%.
HTUS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 12.52%
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTUS и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 11.33% | 1.52% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between HTUS and ATTR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTUS vs. ATTR — Ранг доходности на риск
HTUS
ATTR
Сравнение HTUS c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.81 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и ATTR
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTUS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -1.76% | -45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.19% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -0.18% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTUS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 2.97% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 2.97% | +16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 2.97% | +18.48% |
Сравнение комиссий HTUS и ATTR
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и ATTR
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.68% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
HTUS and ATTR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для HTUS и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор