Сравнение HTRB с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
HTRB и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HTRB и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTRB и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | -0.06% | 7.38% | 2.35% | 7.15% | -14.36% | -0.80% | 8.87% | 10.39% | -0.88% | 1.02% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HTRB показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.07%.
HTRB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTRB и IUSB
HTRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
HTRB vs. IUSB — Ранг доходности на риск
HTRB
IUSB
Сравнение HTRB c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTRB | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.89 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 5.81 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTRB | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HTRB и IUSB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTRB и IUSB
Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности IUSB в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.24% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок HTRB и IUSB
Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTRB | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -17.90% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.49% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -17.87% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.67% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -3.62% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.81% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTRB и IUSB
Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что HTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTRB | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.63% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.41% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.13% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 5.77% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 5.03% | +0.57% |