PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTRB с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTRB с BNDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).

HTRB и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HTRB и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTRB и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		-0.06%7.38%2.35%7.15%-3.01%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		0.61%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, HTRB показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.

HTRB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.21%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.53%
10 лет*
—

BNDI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.79%
3 года*
4.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Total Return Bond ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с HTRB:
HTRB с NFLTHTRB с OBNDHTRB с TLTHTRB с SPYHTRB с BLVHTRB с TOTLHTRB с GTO
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с BNDBNDI с SPYIBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Сравнение комиссий HTRB и BNDI

HTRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF

Доходность на риск

HTRB vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTRB c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTRBBNDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.67

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.78

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

6.74

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTRB vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTRB на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTRB и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTRBBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.19

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.25

Корреляция

Корреляция между HTRB и BNDI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTRB и BNDI

Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности BNDI в 5.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.67%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.74%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTRB и BNDI

Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и BNDI.

Загрузка...

Показатели просадок

HTRBBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-6.98%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.37%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.51%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-1.75%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.89%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HTRB и BNDI

Текущая волатильность для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) составляет 1.74%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что HTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTRBBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.06%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.85%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

4.89%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

6.27%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

6.27%

-0.67%