PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTO с WTRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HTO с WTRG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HTO (H2O America) and WTRG (Essential Utilities, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, HTO returned 7.55%/yr vs 4.24%/yr for WTRG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTO и WTRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H2O America (HTO) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTO показывает доходность 33.56%, что значительно выше, чем у WTRG с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 7.55% против 4.24% соответственно.

HTO

1 день
2.78%
1 месяц
12.47%
6 месяцев
21.10%
С начала года
33.56%
1 год
32.43%
3 года*
0.04%
5 лет*
1.67%
10 лет*
7.55%

WTRG

1 день
4.06%
1 месяц
4.12%
6 месяцев
0.50%
С начала года
4.80%
1 год
9.83%
3 года*
2.28%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTO и WTRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTO
H2O America		33.56%2.92%-22.57%-17.78%13.40%7.66%-0.43%30.19%-11.20%16.22%
WTRG
Essential Utilities, Inc.		4.80%9.40%0.52%-19.40%-8.94%16.05%2.92%40.43%-10.66%33.77%

Correlation

The correlation between HTO and WTRG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.36

Over the past year, HTO and WTRG have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTO:

$2.25B

WTRG:

$11.19B

EPS

HTO:

$2.86

WTRG:

$1.97

Коэффициент P/E

HTO:

22.52

WTRG:

20.07

Коэффициент PEG

HTO:

2.33

WTRG:

2.82

Коэффициент P/S

HTO:

2.90

WTRG:

4.38

Коэффициент P/B

HTO:

1.35

WTRG:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

HTO:

$816.28M

WTRG:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

HTO:

$335.79M

WTRG:

$862.18M

EBITDA (12 мес.)

HTO:

$273.35M

WTRG:

$1.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H2O America

Essential Utilities, Inc.

Часто сравнивают с HTO:
HTO с VEOEYHTO с SCLHTO с AGGHTO с NEEHTO с GDEHTO с PPGHTO с SHW
Часто сравнивают с WTRG:
WTRG с AWKWTRG с GWRSWTRG с XYLWTRG с UGIWTRG с WMSWTRG с WBAWTRG с SPY

Доходность на риск

HTO vs. WTRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTO
Ранг доходности на риск HTO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WTRG
Ранг доходности на риск WTRG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTO c WTRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTOWTRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.45

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.82

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

0.81

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

1.60

+5.55

HTO vs. WTRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTO на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа WTRG равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTO и WTRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTO и WTRG

Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и WTRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTOWTRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-47.95%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.16%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.14%

-23.80%

-11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.85%

-36.53%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-39.62%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-15.42%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-12.16%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

6.14%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HTO и WTRG

Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 5.88%, в то время как у Essential Utilities, Inc. (WTRG) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTOWTRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

7.42%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

16.07%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

21.75%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

22.42%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

24.93%

+4.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTO и WTRG

Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности WTRG в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTO
H2O America		2.67%3.43%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%
WTRG
Essential Utilities, Inc.		3.47%3.48%3.48%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTO и WTRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
183.29M
861.76M
(HTO) Общая выручка
(WTRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HTO и WTRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности H2O America и Essential Utilities, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
HTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WTRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 861.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

WTRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.64M при выручке в 861.76M, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

HTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

WTRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 224.39M при выручке в 861.76M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

Часто задаваемые вопросы

HTO and WTRG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTRG has higher volatility (7.42%) compared to HTO (5.88%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs WTRG's -47.95%.

HTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTO и WTRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор