Сравнение HTO с WTRG
HTO (H2O America) and WTRG (Essential Utilities, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, HTO returned 7.22%/yr vs 3.78%/yr for WTRG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и WTRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у WTRG с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 7.22% против 3.78% соответственно.
HTO
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- -7.13%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 7.22%
WTRG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- 3.78%
Сравнение доходности по годам HTO и WTRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 16.37% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | -1.76% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
Correlation
The correlation between HTO and WTRG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.36 |
Over the past year, HTO and WTRG have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.16B
WTRG:
$10.49B
HTO:
$2.90
WTRG:
$1.97
HTO:
19.37
WTRG:
18.77
HTO:
2.01
WTRG:
2.64
HTO:
2.49
WTRG:
4.10
HTO:
1.18
WTRG:
1.52
HTO:
$816.28M
WTRG:
$2.55B
HTO:
$335.79M
WTRG:
$862.18M
HTO:
$273.35M
WTRG:
$1.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. WTRG — Ранг доходности на риск
HTO
WTRG
Сравнение HTO c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTO | WTRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.02 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.05 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTO | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.08 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HTO и WTRG
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и WTRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -47.95% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -12.16% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.86% | -23.80% | -14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -36.53% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -39.62% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -20.71% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -12.14% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 5.57% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и WTRG
H2O America (HTO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Essential Utilities, Inc. (WTRG) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что HTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.08% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 15.26% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 20.94% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 22.38% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 24.85% | +4.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и WTRG
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности WTRG в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 3.07% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.70% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и WTRG
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 861.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.64M при выручке в 861.76M, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 224.39M при выручке в 861.76M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and WTRG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTO has higher volatility (5.81%) compared to WTRG (5.08%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs WTRG's -47.95%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и WTRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор