Сравнение HTO с VEOEY
HTO (H2O America) and VEOEY (Veolia Environnement SA ADR) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while VEOEY operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, HTO returned 7.30%/yr vs 11.12%/yr for VEOEY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и VEOEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у VEOEY с доходностью 21.66%. За последние 10 лет акции HTO уступали акциям VEOEY по среднегодовой доходности: 7.30% против 11.12% соответственно.
HTO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 20.93%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- -6.34%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 7.30%
VEOEY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам HTO и VEOEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 17.30% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
VEOEY Veolia Environnement SA ADR | 21.66% | 29.09% | -7.09% | 27.73% | -26.84% | 60.92% | -6.25% | 37.22% | -16.48% | 66.19% |
Correlation
The correlation between HTO and VEOEY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2014 г. | 0.27 |
The correlation between HTO and VEOEY shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.18B
VEOEY:
$29.70B
HTO:
$2.90
VEOEY:
$2.09
HTO:
19.52
VEOEY:
9.67
HTO:
2.02
VEOEY:
0.75
HTO:
2.51
VEOEY:
0.25
HTO:
1.19
VEOEY:
4.23
HTO:
$816.28M
VEOEY:
$88.92B
HTO:
$335.79M
VEOEY:
$15.59B
HTO:
$273.35M
VEOEY:
$12.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. VEOEY — Ранг доходности на риск
HTO
VEOEY
Сравнение HTO c VEOEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Veolia Environnement SA ADR (VEOEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTO | VEOEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.46 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 3.83 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTO | VEOEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.04 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.39 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HTO и VEOEY
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки VEOEY в -48.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и VEOEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | VEOEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -48.54% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -15.31% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.86% | -21.05% | -16.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -48.54% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -48.54% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.31% | -2.26% | -23.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -11.33% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 5.84% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и VEOEY
Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 5.74%, в то время как у Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEOEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | VEOEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 8.04% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 16.92% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 21.56% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 27.47% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 27.47% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и VEOEY
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VEOEY в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 3.04% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
VEOEY Veolia Environnement SA ADR | 4.29% | 4.43% | 4.72% | 3.90% | 4.10% | 5.11% | 2.23% | 4.50% | 5.06% | 7.54% | 4.95% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и VEOEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Veolia Environnement SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и VEOEY
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VEOEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.93B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
VEOEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
VEOEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила о чистой прибыли в 549.90M при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and VEOEY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEOEY has higher volatility (8.04%) compared to HTO (5.74%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs VEOEY's -48.54%.
VEOEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и VEOEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор