Сравнение HTO с SCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H2O America (HTO) и Stepan Company (SCL).
Доходность
Сравнение доходности HTO и SCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTO и SCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 20.77% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
SCL Stepan Company | 6.36% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.11B
SCL:
$1.14B
HTO:
$2.89
SCL:
$2.05
HTO:
20.31
SCL:
24.39
HTO:
10.73
SCL:
0.49
HTO:
1.37
SCL:
0.92
HTO:
$194.19M
SCL:
$2.33B
HTO:
-$211.05M
SCL:
$269.89M
HTO:
$268.84M
SCL:
$173.90M
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у SCL с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 7.21% против 0.46% соответственно.
HTO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 22.57%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 7.21%
SCL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- -19.61%
- 5 лет*
- -15.73%
- 10 лет*
- 0.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. SCL — Ранг доходности на риск
HTO
SCL
Сравнение HTO c SCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTO | SCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | -0.16 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.06 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.21 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.40 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTO | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.16 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.53 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HTO и SCL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и SCL
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SCL в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 2.90% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
SCL Stepan Company | 3.12% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок HTO и SCL
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и SCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTO | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -66.78% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -32.78% | +13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -66.78% | +23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -66.78% | +23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.10% | -60.10% | +37.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -16.76% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 16.99% | -7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и SCL
Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 8.40%, в то время как у Stepan Company (SCL) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTO | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 9.04% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 30.53% | -13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 39.96% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 30.06% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 31.58% | -1.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и SCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности