Сравнение HTO с SCL
HTO (H2O America) and SCL (Stepan Company) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, HTO returned 7.22%/yr vs 0.29%/yr for SCL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и SCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у SCL с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 7.22% против 0.29% соответственно.
HTO
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- -7.13%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 7.22%
SCL
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- -17.26%
- 5 лет*
- -15.69%
- 10 лет*
- 0.29%
Сравнение доходности по годам HTO и SCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 16.37% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
SCL Stepan Company | 10.65% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
Correlation
The correlation between HTO and SCL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.31 |
The correlation between HTO and SCL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.16B
SCL:
$1.18B
HTO:
$2.90
SCL:
-$0.62
HTO:
2.49
SCL:
0.50
HTO:
1.18
SCL:
0.99
HTO:
$816.28M
SCL:
$2.34B
HTO:
$335.79M
SCL:
$259.28M
HTO:
$273.35M
SCL:
$96.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. SCL — Ранг доходности на риск
HTO
SCL
Сравнение HTO c SCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTO | SCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.07 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.11 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTO | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.06 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.52 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HTO и SCL
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и SCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -66.78% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -32.78% | +16.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.86% | -55.77% | +17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -65.91% | +23.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -66.78% | +23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -58.49% | +32.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -16.98% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 19.22% | -11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и SCL
Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 5.81%, в то время как у Stepan Company (SCL) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 7.49% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 30.91% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 36.48% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 30.30% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 31.60% | -2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и SCL
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что сопоставимо с доходностью SCL в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 3.07% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
SCL Stepan Company | 3.04% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и SCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и SCL
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and SCL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCL has higher volatility (7.49%) compared to HTO (5.81%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs SCL's -66.78%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и SCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор