PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTO с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HTO и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H2O America (HTO) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTO и AGG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTO
H2O America
20.30%2.92%-22.57%-17.78%13.40%7.66%-0.43%30.19%-11.20%16.22%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, HTO показывает доходность 20.30%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 7.17% против 1.66% соответственно.


HTO

1 день
-0.39%
1 месяц
7.41%
С начала года
20.30%
6 месяцев
25.73%
1 год
11.57%
3 года*
-5.77%
5 лет*
1.19%
10 лет*
7.17%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


H2O America

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

HTO vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTO
Ранг доходности на риск HTO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTO: 5252
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTO c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HTOAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.93

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.32

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.76

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

4.89

-3.81

HTO vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTO на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTO и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HTOAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.93

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.20

Корреляция

Корреляция между HTO и AGG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HTO и AGG

Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности AGG в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTO
H2O America
2.91%3.43%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок HTO и AGG

Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и AGG.


Загрузка...

Показатели просадок


HTOAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-18.43%

-36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.77%

-2.52%

-17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.85%

-17.82%

-25.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-18.43%

-24.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.40%

-2.30%

-21.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-2.71%

-13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

0.91%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HTO и AGG

H2O America (HTO) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что HTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HTOAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

1.67%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

2.55%

+14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

4.37%

+19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

6.07%

+17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.65%

5.39%

+24.26%