PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTO с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTO с AGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTO (H2O America) is a stock, while AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, HTO returned 7.22%/yr vs 1.57%/yr for AGG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HTO и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H2O America (HTO) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTO показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 7.22% против 1.57% соответственно.

HTO

1 день
-2.69%
1 месяц
-1.38%
С начала года
16.37%
6 месяцев
18.77%
1 год
10.18%
3 года*
-7.13%
5 лет*
0.12%
10 лет*
7.22%

AGG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.14%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTO и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTO
H2O America		16.37%2.92%-22.57%-17.78%13.40%7.66%-0.43%30.19%-11.20%16.22%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.25%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between HTO and AGG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2003 г.

-0.01

The correlation between HTO and AGG shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H2O America

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с HTO:
HTO с VEOEYHTO с SCLHTO с NEEHTO с GDEHTO с PPGHTO с SHWHTO с WTRG
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

HTO vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTO
Ранг доходности на риск HTO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTO c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTOAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.34

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.00

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.87

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

5.73

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTO vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTO на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTO и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTOAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.34

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HTO и AGG

Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTOAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-18.43%

-36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-2.76%

-13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.86%

-6.11%

-31.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.85%

-17.82%

-25.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-18.43%

-24.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.90%

-2.14%

-23.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-2.71%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

0.90%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HTO и AGG

H2O America (HTO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что HTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTOAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

1.30%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

2.74%

+13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

3.85%

+19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

6.09%

+17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

5.40%

+24.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTO и AGG

Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности AGG в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.99%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
HTO
H2O America		3.07%3.43%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%

Часто задаваемые вопросы

HTO and AGG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTO has higher volatility (5.81%) compared to AGG (1.30%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs AGG's -18.43%.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTO и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор