Сравнение HTO с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H2O America (HTO) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HTO и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTO и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 20.30% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 20.30%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 7.17% против 1.66% соответственно.
HTO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 20.30%
- 6 месяцев
- 25.73%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- -5.77%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 7.17%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. AGG — Ранг доходности на риск
HTO
AGG
Сравнение HTO c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTO | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.93 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.76 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 4.89 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTO | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.93 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HTO и AGG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и AGG
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 2.91% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок HTO и AGG
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTO | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -18.43% | -36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -2.52% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -17.82% | -25.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -18.43% | -24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.40% | -2.30% | -21.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -2.71% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 0.91% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и AGG
H2O America (HTO) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что HTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTO | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 1.67% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 2.55% | +14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 4.37% | +19.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 6.07% | +17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 5.39% | +24.26% |