Сравнение HTO с SHW
HTO (H2O America) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, HTO returned 7.55%/yr vs 13.73%/yr for SHW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 33.56%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции HTO уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 7.55% против 13.73% соответственно.
HTO
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 12.47%
- 6 месяцев
- 21.10%
- С начала года
- 33.56%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 0.04%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 7.55%
SHW
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 4.87%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- 4.86%
- 1 год
- 0.42%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение доходности по годам HTO и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 33.56% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 4.86% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between HTO and SHW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.21 |
The correlation between HTO and SHW shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.25B
SHW:
$83.40B
HTO:
$2.86
SHW:
$10.45
HTO:
22.52
SHW:
32.34
HTO:
2.33
SHW:
3.15
HTO:
2.90
SHW:
3.51
HTO:
1.35
SHW:
18.93
HTO:
$816.28M
SHW:
$23.94B
HTO:
$335.79M
SHW:
$11.76B
HTO:
$273.35M
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. SHW — Ранг доходности на риск
HTO
SHW
Сравнение HTO c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTO | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 0.02 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 0.04 | +7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTO и SHW
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -52.02% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -21.36% | +9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -25.69% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -42.46% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -42.46% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.96% | -14.24% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -11.64% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 10.65% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и SHW
Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 5.88%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.88% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 19.74% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 25.23% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 26.45% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 26.65% | +2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и SHW
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SHW в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 2.67% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.94% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и SHW
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and SHW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (7.88%) compared to HTO (5.88%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs SHW's -52.02%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор