Сравнение HTO с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H2O America (HTO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HTO и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTO и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 20.30% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 22.79% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 20.30%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
HTO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 20.30%
- 6 месяцев
- 25.73%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- -5.77%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 7.17%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. GDE — Ранг доходности на риск
HTO
GDE
Сравнение HTO c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTO | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.95 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.47 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.77 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 10.77 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTO | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.95 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.13 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между HTO и GDE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и GDE
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 2.91% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTO и GDE
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTO | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -32.01% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -22.66% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.40% | -16.07% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -7.75% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 5.84% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и GDE
Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 7.54%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTO | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 12.02% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 25.26% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 32.25% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 26.19% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 26.19% | +3.46% |