Сравнение HTO с UVV
HTO (H2O America) and UVV (Universal Corporation) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HTO returned 6.46%/yr vs 5.09%/yr for UVV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и UVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у UVV с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции UVV по среднегодовой доходности: 6.46% против 5.09% соответственно.
HTO
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 6.46%
UVV
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение доходности по годам HTO и UVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 16.55% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
UVV Universal Corporation | 3.14% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
Correlation
The correlation between HTO and UVV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.26 |
The correlation between HTO and UVV shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.90
UVV:
$1.73
HTO:
19.40
UVV:
30.51
HTO:
2.50
UVV:
0.45
HTO:
$816.28M
UVV:
$2.21B
HTO:
$335.79M
UVV:
$412.39M
HTO:
$273.35M
UVV:
$212.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. UVV — Ранг доходности на риск
HTO
UVV
Сравнение HTO c UVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTO | UVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.50 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.83 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTO | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.32 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.19 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HTO и UVV
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и UVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -69.75% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -15.23% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.31% | -29.70% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -29.70% | -13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -45.68% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -14.30% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -18.59% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 9.04% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и UVV
Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 6.28%, в то время как у Universal Corporation (UVV) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 10.11% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 18.46% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 23.77% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 24.57% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.57% | 28.94% | +0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и UVV
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности UVV в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 3.06% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
UVV Universal Corporation | 6.22% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и UVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HTO and UVV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (10.11%) compared to HTO (6.28%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs UVV's -69.75%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и UVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор