Сравнение HTO с TR
HTO (H2O America) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while TR operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HTO returned 6.53%/yr vs 3.55%/yr for TR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у TR с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции TR по среднегодовой доходности: 6.53% против 3.55% соответственно.
HTO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 6.53%
TR
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 3.55%
Сравнение доходности по годам HTO и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 18.36% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 9.56% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between HTO and TR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between HTO and TR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.20B
TR:
$2.92B
HTO:
$2.90
TR:
$1.36
HTO:
19.70
TR:
28.65
HTO:
2.04
TR:
2.41
HTO:
2.54
TR:
3.88
HTO:
1.20
TR:
3.07
HTO:
$816.28M
TR:
$735.61M
HTO:
$335.79M
TR:
$257.59M
HTO:
$273.35M
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. TR — Ранг доходности на риск
HTO
TR
Сравнение HTO c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTO | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.08 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 2.44 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTO и TR
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -44.74% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -20.03% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -23.82% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -36.41% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -36.41% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -13.23% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -16.76% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 8.89% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и TR
Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 6.85%, в то время как у Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 8.98% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 16.67% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 26.33% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 24.93% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 25.24% | +4.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и TR
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности TR в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 3.01% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и TR
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and TR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (8.98%) compared to HTO (6.85%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs TR's -44.74%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор