Сравнение HTO с MSEX
HTO (H2O America) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, HTO returned 6.53%/yr vs 4.89%/yr for MSEX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у MSEX с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 6.53% против 4.89% соответственно.
HTO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 6.53%
MSEX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -4.71%
- 3 года*
- -11.39%
- 5 лет*
- -7.61%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам HTO и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 18.36% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
MSEX Middlesex Water Company | 6.43% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between HTO and MSEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.39 |
Over the past year, HTO and MSEX have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.90
MSEX:
$3.22
HTO:
19.70
MSEX:
16.44
HTO:
2.04
MSEX:
2.69
HTO:
2.54
MSEX:
3.63
HTO:
$816.28M
MSEX:
$199.11M
HTO:
$335.79M
MSEX:
$66.33M
HTO:
$273.35M
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. MSEX — Ранг доходности на риск
HTO
MSEX
Сравнение HTO c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTO | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.22 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.39 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTO и MSEX
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -60.51% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -21.04% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -44.52% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -60.51% | +17.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -60.51% | +17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -51.77% | +27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -12.87% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 12.17% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и MSEX
H2O America (HTO) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что HTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.36% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 18.31% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 30.34% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 31.18% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 32.34% | -2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и MSEX
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности MSEX в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 3.01% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.68% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и MSEX
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and MSEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTO has higher volatility (6.85%) compared to MSEX (6.36%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs MSEX's -60.51%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор