Сравнение HTO с KMB
HTO (H2O America) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HTO returned 7.06%/yr vs 1.37%/yr for KMB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 7.06% против 1.37% соответственно.
HTO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.81%
- 6 месяцев
- 22.30%
- С начала года
- 33.83%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 10.41%
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам HTO и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 33.83% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between HTO and KMB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.20 |
The correlation between HTO and KMB shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.26B
KMB:
$36.01B
HTO:
$2.86
KMB:
$5.93
HTO:
22.56
KMB:
18.30
HTO:
2.34
KMB:
3.16
HTO:
2.90
KMB:
2.19
HTO:
1.36
KMB:
20.13
HTO:
$816.28M
KMB:
$16.54B
HTO:
$335.79M
KMB:
$5.93B
HTO:
$273.35M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. KMB — Ранг доходности на риск
HTO
KMB
Сравнение HTO c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTO | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.37 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | -0.54 | +7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTO и KMB
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -36.97% | -17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -29.60% | +17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -34.06% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -34.06% | -8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -34.06% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -22.08% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -8.88% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 20.10% | -15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и KMB
Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 5.92%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 8.95% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 18.53% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 27.01% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 20.57% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 21.23% | +8.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и KMB
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности KMB в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 2.67% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и KMB
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and KMB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to HTO (5.92%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs KMB's -36.97%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор