PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTO с KMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HTO с KMB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HTO (H2O America) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HTO returned 6.53%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTO и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H2O America (HTO) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTO показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 6.53% против 0.95% соответственно.

HTO

1 день
0.74%
1 месяц
0.96%
С начала года
18.36%
6 месяцев
18.21%
1 год
10.33%
3 года*
-4.86%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
6.53%

KMB

1 день
0.74%
1 месяц
6.86%
С начала года
4.05%
6 месяцев
1.77%
1 год
-19.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTO и KMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTO
H2O America		18.36%2.92%-22.57%-17.78%13.40%7.66%-0.43%30.19%-11.20%16.22%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.05%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%

Correlation

The correlation between HTO and KMB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г.

0.20

The correlation between HTO and KMB shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTO:

$2.20B

KMB:

$34.08B

EPS

HTO:

$2.90

KMB:

$5.93

Коэффициент P/E

HTO:

19.70

KMB:

17.26

Коэффициент PEG

HTO:

2.04

KMB:

2.98

Коэффициент P/S

HTO:

2.54

KMB:

2.06

Коэффициент P/B

HTO:

1.20

KMB:

18.98

Общая выручка (12 мес.)

HTO:

$816.28M

KMB:

$16.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

HTO:

$335.79M

KMB:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

HTO:

$273.35M

KMB:

$3.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H2O America

Kimberly-Clark Corporation

Часто сравнивают с HTO:
HTO с VEOEYHTO с AGGHTO с SCLHTO с NEEHTO с GDEHTO с PPGHTO с WTRG
Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO

Доходность на риск

HTO vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTO
Ранг доходности на риск HTO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTO c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTOKMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.77

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-0.91

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.87

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.67

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

-1.03

+2.51

HTO vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTO на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа KMB равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTO и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTO и KMB

Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и KMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTOKMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-36.97%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-29.60%

+13.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.14%

-34.06%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.85%

-34.06%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-34.06%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.64%

-26.52%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-8.85%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

19.43%

-12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HTO и KMB

Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 6.85%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTOKMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

8.42%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

16.67%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

25.77%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

20.19%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

21.07%

+8.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTO и KMB

Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности KMB в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTO
H2O America		3.01%3.43%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.97%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTO и KMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
183.29M
4.16B
(HTO) Общая выручка
(KMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HTO и KMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности H2O America и Kimberly-Clark Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
36.9%
Активы портфеля
HTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

HTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

HTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

HTO and KMB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (8.42%) compared to HTO (6.85%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs KMB's -36.97%.

HTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTO и KMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор