Сравнение HTO с FMCB
HTO (H2O America) and FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, HTO returned 7.06%/yr vs 10.46%/yr for FMCB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и FMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у FMCB с доходностью 22.06%. За последние 10 лет акции HTO уступали акциям FMCB по среднегодовой доходности: 7.06% против 10.46% соответственно.
HTO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.81%
- 6 месяцев
- 22.30%
- С начала года
- 33.83%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 10.41%
FMCB
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 20.04%
- С начала года
- 22.06%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам HTO и FMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 33.83% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 22.06% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
Correlation
The correlation between HTO and FMCB is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.26B
FMCB:
$931.13M
HTO:
$2.86
FMCB:
$136.58
HTO:
22.56
FMCB:
9.85
HTO:
2.34
FMCB:
0.77
HTO:
2.90
FMCB:
3.02
HTO:
1.36
FMCB:
1.40
HTO:
$816.28M
FMCB:
$308.67M
HTO:
$335.79M
FMCB:
$243.83M
HTO:
$273.35M
FMCB:
$131.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. FMCB — Ранг доходности на риск
HTO
FMCB
Сравнение HTO c FMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTO | FMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 4.69 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 11.87 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTO и FMCB
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки FMCB в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и FMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | FMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -42.00% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -8.01% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -14.32% | -20.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -16.91% | -25.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -25.24% | -17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -3.72% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -9.61% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 3.16% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и FMCB
H2O America (HTO) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что HTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | FMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.00% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 14.59% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 19.54% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 20.93% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 20.62% | +8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и FMCB
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности FMCB в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.52% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
HTO H2O America | 2.67% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и FMCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Farmers & Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и FMCB
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and FMCB have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTO has higher volatility (5.92%) compared to FMCB (5.00%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs FMCB's -42.00%.
FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и FMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор