Сравнение HTO с ABT
HTO (H2O America) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, HTO returned 7.06%/yr vs 11.01%/yr for ABT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции HTO уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 7.06% против 11.01% соответственно.
HTO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.81%
- 6 месяцев
- 22.30%
- С начала года
- 33.83%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 10.41%
ABT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- -15.38%
- С начала года
- -17.35%
- 1 год
- -15.90%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам HTO и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 33.83% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
ABT Abbott Laboratories | -17.35% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between HTO and ABT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.17 |
The correlation between HTO and ABT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.26B
ABT:
$177.18B
HTO:
$2.86
ABT:
$3.59
HTO:
22.56
ABT:
28.31
HTO:
2.34
ABT:
1.76
HTO:
2.90
ABT:
3.94
HTO:
1.36
ABT:
2.69
HTO:
$816.28M
ABT:
$45.13B
HTO:
$335.79M
ABT:
$25.45B
HTO:
$273.35M
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. ABT — Ранг доходности на риск
HTO
ABT
Сравнение HTO c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTO | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.41 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | -0.81 | +8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTO и ABT
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -45.66% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -38.61% | +26.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -39.64% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -39.64% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -39.64% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -25.15% | +10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -10.89% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 19.72% | -15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и ABT
Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 5.92%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 12.84% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 23.29% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 26.21% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 22.82% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 23.92% | +5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и ABT
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности ABT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.44% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
HTO H2O America | 2.67% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и ABT
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and ABT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (12.84%) compared to HTO (5.92%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs ABT's -45.66%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор