Сравнение HTHIY с TPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HTHIY с TPL

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTHIY или TPL.

Корреляция

Корреляция между HTHIY и TPL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HTHIY и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HTHIY

TPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTHIY:

0.25

TPL:

2.24

Коэф-т Сортино

HTHIY:

1.59

TPL:

2.76

Коэф-т Омега

HTHIY:

1.31

TPL:

1.41

Коэф-т Кальмара

HTHIY:

0.48

TPL:

3.35

Коэф-т Мартина

HTHIY:

1.31

TPL:

7.98

Индекс Язвы

HTHIY:

24.52%

TPL:

15.73%

Дневная вол-ть

HTHIY:

129.87%

TPL:

56.03%

Макс. просадка

HTHIY:

-82.30%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

HTHIY:

-58.38%

TPL:

-24.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTHIY:

$109.37B

TPL:

$29.85B

EPS

HTHIY:

$0.87

TPL:

$19.74

Коэффициент P/E

HTHIY:

27.46

TPL:

65.79

Коэффициент PEG

HTHIY:

1.26

TPL:

0.00

Коэффициент P/S

HTHIY:

0.01

TPL:

42.29

Коэффициент P/B

HTHIY:

2.68

TPL:

26.36

Общая выручка (12 мес.)

HTHIY:

$7.01T

TPL:

$531.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTHIY:

$2.01T

TPL:

$480.63M

EBITDA (12 мес.)

HTHIY:

$996.46B

TPL:

$424.42M

Доходность по периодам

С начала года, HTHIY показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции HTHIY уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 21.60% против 39.66% соответственно.

HTHIY

С начала года

-4.63%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-11.00%

1 год

39.22%

5 лет

36.62%

10 лет

21.60%

TPL

С начала года

17.55%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

22.94%

1 год

127.22%

5 лет

53.19%

10 лет

39.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTHIY и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTHIY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTHIY c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HTHIY: 0.25

TPL: 2.24

Коэффициент Сортино

HTHIY: 1.59

TPL: 2.76

Коэффициент Омега

HTHIY: 1.31

TPL: 1.41

Коэффициент Кальмара

HTHIY: 0.48

TPL: 3.35

Коэффициент Мартина

HTHIY: 1.31

TPL: 7.98

Показатель коэффициента Шарпа HTHIY на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHIY и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HTHIY

TPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTHIY и TPL

Дивидендная доходность HTHIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TPL в 1.20%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HTHIY Hitachi Ltd ADR	0.58%	1.07%	2.98%	1.98%	3.80%	2.38%	3.01%	2.69%	10.51%	21.85%	17.70%	15.27%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.20%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%

Просадки

Сравнение просадок HTHIY и TPL

Максимальная просадка HTHIY за все время составила -82.30%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHIY и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HTHIY

TPL

Волатильность

Сравнение волатильности HTHIY и TPL

Текущая волатильность для Hitachi Ltd ADR (HTHIY) составляет 19.95%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 27.12%. Это указывает на то, что HTHIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HTHIY

TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTHIY и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Ltd ADR и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HTHIY с TPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HTHIY и TPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTHIY и TPL

HTHIY

TPL

Сравнение HTHIY c TPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTHIY и TPL

Просадки

Сравнение просадок HTHIY и TPL

Волатильность

Сравнение волатильности HTHIY и TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTHIY и TPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество