Сравнение HTHIY с PRCOX

С начала года, HTHIY показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции HTHIY превзошли акции PRCOX по среднегодовой доходности: 21.42% против 14.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTHIY на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHIY и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HTHIY и PRCOX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

HTHIY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

Максимальная просадка HTHIY за все время составила -52.86%, примерно равная максимальной просадке PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHIY и PRCOX.

Hitachi Ltd ADR (HTHIY) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что HTHIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.