PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTHIY с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HTHIY с ET

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HTHIY (Hitachi Ltd ADR) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. HTHIY operates in Conglomerates (Industrials), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, HTHIY returned 21.33%/yr vs 10.51%/yr for ET. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTHIY и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTHIY показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 26.95%. За последние 10 лет акции HTHIY превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 21.33% против 10.51% соответственно.

HTHIY

1 день
0.62%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
-12.27%
С начала года
-5.83%
1 год
3.56%
3 года*
32.55%
5 лет*
20.27%
10 лет*
21.33%

ET

1 день
1.46%
1 месяц
6.82%
6 месяцев
19.90%
С начала года
26.95%
1 год
24.78%
3 года*
25.46%
5 лет*
25.37%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTHIY и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTHIY
Hitachi Ltd ADR		-5.83%26.95%71.97%43.04%-6.74%36.49%-5.96%59.42%-32.14%47.89%
ET
Energy Transfer LP		26.95%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Correlation

The correlation between HTHIY and ET is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.22

The correlation between HTHIY and ET shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTHIY:

$132.20B

ET:

$69.51B

EPS

HTHIY:

¥137.53

ET:

$1.35

Коэффициент P/E

HTHIY:

34.70

ET:

14.98

Коэффициент P/S

HTHIY:

2.54

ET:

0.81

Коэффициент P/B

HTHIY:

3.26

ET:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

HTHIY:

¥8.49T

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

HTHIY:

¥2.57T

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

HTHIY:

¥1.52T

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hitachi Ltd ADR

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с HTHIY:
HTHIY с TPLHTHIY с FXAIXHTHIY с AAPLHTHIY с QQQHTHIY с SPYHTHIY с PRCOXHTHIY с TCEHY
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

HTHIY vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTHIY
Ранг доходности на риск HTHIY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTHIY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHIY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHIY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHIY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHIY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTHIY c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTHIYETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.52

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.32

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.90

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

6.30

-6.05

HTHIY vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTHIY на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHIY и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTHIY и ET

Максимальная просадка HTHIY за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHIY и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTHIYETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-87.81%

+34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-8.59%

-19.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-24.56%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.47%

-24.56%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-72.82%

+27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.05%

-0.93%

-22.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-25.63%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

3.94%

+10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HTHIY и ET

Hitachi Ltd ADR (HTHIY) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HTHIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTHIYETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.37%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.29%

12.38%

+19.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.60%

16.37%

+24.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.52%

24.56%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

34.32%

-2.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTHIY и ET

HTHIY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		6.61%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
HTHIY
Hitachi Ltd ADR		0.00%0.49%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.70%1.99%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTHIY и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Ltd ADR и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T3.00T3.50TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.14T
27.77B
(HTHIY) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HTHIY значения в JPY, ET значения в USD

Сравнение рентабельности HTHIY и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hitachi Ltd ADR и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
30.6%
23.9%
Активы портфеля
HTHIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 961.99B при выручке в 3.14T, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

HTHIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 380.42B при выручке в 3.14T, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

HTHIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 166.82B при выручке в 3.14T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

HTHIY and ET have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTHIY has higher volatility (10.00%) compared to ET (5.37%). In terms of maximum drawdown, HTHIY dropped -52.86% vs ET's -87.81%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTHIY и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор