PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTHIY с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HTHIY с ET

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HTHIY (Hitachi Ltd ADR) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. HTHIY operates in Conglomerates (Industrials), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, HTHIY returned 21.73%/yr vs 12.42%/yr for ET. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTHIY и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTHIY показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 20.54%. За последние 10 лет акции HTHIY превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 21.73% против 12.42% соответственно.

HTHIY

1 день
-4.16%
1 месяц
-12.92%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.41%
1 год
0.47%
3 года*
32.60%
5 лет*
19.53%
10 лет*
21.73%

ET

1 день
1.27%
1 месяц
-2.14%
С начала года
20.54%
6 месяцев
21.27%
1 год
16.94%
3 года*
24.51%
5 лет*
21.57%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTHIY и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTHIY
Hitachi Ltd ADR		-10.58%26.95%71.97%43.04%-6.74%36.49%-5.96%59.42%-32.14%47.89%
ET
Energy Transfer LP		20.54%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Correlation

The correlation between HTHIY and ET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.22

The correlation between HTHIY and ET shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTHIY:

$125.61B

ET:

$66.31B

EPS

HTHIY:

¥137.13

ET:

$1.36

Коэффициент P/E

HTHIY:

32.93

ET:

14.09

Коэффициент P/S

HTHIY:

2.41

ET:

0.76

Коэффициент P/B

HTHIY:

3.08

ET:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

HTHIY:

¥8.49T

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

HTHIY:

¥2.57T

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

HTHIY:

¥1.52T

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hitachi Ltd ADR

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с HTHIY:
HTHIY с FXAIXHTHIY с TPLHTHIY с QQQHTHIY с AAPLHTHIY с SPYHTHIY с PRCOXHTHIY с TCEHY
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

HTHIY vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTHIY
Ранг доходности на риск HTHIY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTHIY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHIY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHIY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHIY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHIY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTHIY c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTHIYETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.05

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
1.64

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

1.94

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

4.22

-4.19

HTHIY vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTHIY на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHIY и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTHIY и ET

Максимальная просадка HTHIY за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHIY и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTHIYETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-87.81%

+34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.93%

-8.79%

-18.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-24.56%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.47%

-24.56%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-72.82%

+27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.93%

-5.93%

-21.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-25.69%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.12%

4.02%

+9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HTHIY и ET

Hitachi Ltd ADR (HTHIY) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что HTHIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTHIYETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

4.93%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.38%

12.19%

+20.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

16.21%

+24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.49%

24.65%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.43%

34.49%

-3.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTHIY и ET

HTHIY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		6.96%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
HTHIY
Hitachi Ltd ADR		0.00%0.49%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.70%1.99%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTHIY и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Ltd ADR и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T3.00T3.50T20222023202420252026
3.14T
27.77B
(HTHIY) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HTHIY значения в JPY, ET значения в USD

Сравнение рентабельности HTHIY и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hitachi Ltd ADR и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
30.6%
23.9%
Активы портфеля
HTHIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 961.99B при выручке в 3.14T, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

HTHIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 380.42B при выручке в 3.14T, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

HTHIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 166.82B при выручке в 3.14T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

HTHIY and ET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTHIY has higher volatility (11.41%) compared to ET (4.93%). In terms of maximum drawdown, HTHIY dropped -52.86% vs ET's -87.81%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTHIY и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор