PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTHIY с ET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HTHIY и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTHIY и ET


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTHIY
Hitachi Ltd ADR
-4.26%26.95%71.97%43.04%-6.74%36.49%-5.96%59.42%-32.14%47.89%
ET
Energy Transfer LP
16.95%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTHIY:

$67.45B

ET:

$69.09B

EPS

HTHIY:

$281.48

ET:

$1.37

Коэффициент P/E

HTHIY:

0.11

ET:

13.83

Коэффициент P/S

HTHIY:

0.01

ET:

0.82

Коэффициент P/B

HTHIY:

0.01

ET:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

HTHIY:

$8.12T

ET:

$82.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

HTHIY:

$2.42T

ET:

$18.01B

EBITDA (12 мес.)

HTHIY:

$1.38T

ET:

$14.93B

Доходность по периодам

С начала года, HTHIY показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 16.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HTHIY имеют среднегодовую доходность 21.42%, а акции ET немного отстают с 20.87%.


HTHIY

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
8.86%
1 год
28.14%
3 года*
39.64%
5 лет*
27.44%
10 лет*
21.42%

ET

1 день
-0.47%
1 месяц
0.37%
С начала года
16.95%
6 месяцев
16.27%
1 год
7.94%
3 года*
23.57%
5 лет*
29.01%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hitachi Ltd ADR

Energy Transfer LP

Доходность на риск

HTHIY vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTHIY
Ранг доходности на риск HTHIY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTHIY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHIY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHIY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHIY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHIY: 6565
Ранг коэф-та Мартина

ET
Ранг доходности на риск ET: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTHIY c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HTHIYETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.34

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.63

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.53

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

1.46

+1.49

HTHIY vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTHIY на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа ET равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHIY и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HTHIYETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.34

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.14

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между HTHIY и ET составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HTHIY и ET

HTHIY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTHIY
Hitachi Ltd ADR
0.00%0.49%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.70%1.99%0.00%
ET
Energy Transfer LP
7.00%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%

Просадки

Сравнение просадок HTHIY и ET

Максимальная просадка HTHIY за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHIY и ET.


Загрузка...

Показатели просадок


HTHIYETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-87.81%

+34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.43%

-11.73%

-14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.47%

-25.82%

-9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-72.82%

+27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.77%

-3.76%

-18.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-25.94%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.09%

6.25%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HTHIY и ET

Hitachi Ltd ADR (HTHIY) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что HTHIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HTHIYETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.83%

5.02%

+9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

11.74%

+20.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.72%

23.83%

+19.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

25.47%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.43%

36.62%

-5.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTHIY и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Ltd ADR и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T3.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.76T
22.41B
(HTHIY) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HTHIY и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hitachi Ltd ADR и Energy Transfer LP.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.8%
25.8%
Активы портфеля
HTHIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 823.65B при выручке в 2.76T, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 5.78B при выручке в 22.41B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.

HTHIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 323.41B при выручке в 2.76T, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 22.41B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

HTHIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 168.69B при выручке в 2.76T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 22.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.