Сравнение HTHIY с ET
HTHIY (Hitachi Ltd ADR) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. HTHIY operates in Conglomerates (Industrials), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, HTHIY returned 22.28%/yr vs 12.58%/yr for ET. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTHIY и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTHIY показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции HTHIY превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 22.28% против 12.58% соответственно.
HTHIY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 40.09%
- 5 лет*
- 24.55%
- 10 лет*
- 22.28%
ET
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 21.98%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам HTHIY и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTHIY Hitachi Ltd ADR | 5.58% | 26.95% | 71.97% | 43.04% | -6.74% | 36.49% | -5.96% | 59.42% | -32.14% | 47.89% |
ET Energy Transfer LP | 23.30% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between HTHIY and ET is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.22 |
The correlation between HTHIY and ET shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTHIY:
$148.30B
ET:
$67.83B
HTHIY:
$137.13
ET:
$1.36
HTHIY:
0.24
ET:
14.42
HTHIY:
0.02
ET:
0.78
HTHIY:
0.02
ET:
1.36
HTHIY:
$8.49T
ET:
$89.38B
HTHIY:
$2.57T
ET:
$20.48B
HTHIY:
$1.52T
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTHIY vs. ET — Ранг доходности на риск
HTHIY
ET
Сравнение HTHIY c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTHIY | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.06 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 4.53 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTHIY | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.28 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.89 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HTHIY и ET
Максимальная просадка HTHIY за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHIY и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTHIY | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -87.81% | +34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.43% | -10.02% | -16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -24.56% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.47% | -25.82% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -72.82% | +27.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -3.78% | -9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -25.75% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 4.55% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTHIY и ET
Hitachi Ltd ADR (HTHIY) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что HTHIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTHIY | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 5.76% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 11.78% | +19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.08% | 16.26% | +23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.34% | 24.87% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.47% | 35.04% | -3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTHIY и ET
HTHIY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.80% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
HTHIY Hitachi Ltd ADR | 0.00% | 0.49% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 1.99% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTHIY и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Ltd ADR и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTHIY и ET
HTHIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 961.99B при выручке в 3.14T, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
HTHIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 380.42B при выручке в 3.14T, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
HTHIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 166.82B при выручке в 3.14T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
HTHIY and ET have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTHIY has higher volatility (11.44%) compared to ET (5.76%). In terms of maximum drawdown, HTHIY dropped -52.86% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTHIY и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор