PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HTHIY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HTHIYSPY
Дох-ть с нач. г.85.69%27.16%
Дох-ть за 1 год105.01%37.73%
Дох-ть за 3 года29.77%10.28%
Дох-ть за 5 лет35.36%15.97%
Дох-ть за 10 лет22.86%13.38%
Коэф-т Шарпа2.583.25
Коэф-т Сортино2.974.32
Коэф-т Омега1.441.61
Коэф-т Кальмара4.794.74
Коэф-т Мартина22.0221.51
Индекс Язвы4.84%1.85%
Дневная вол-ть41.48%12.20%
Макс. просадка-83.83%-55.19%
Текущая просадка-4.61%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HTHIY и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HTHIY и SPY

С начала года, HTHIY показывает доходность 85.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции HTHIY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.86% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
43.40%
15.14%
HTHIY
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HTHIY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HTHIY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HTHIY, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HTHIY, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HTHIY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HTHIY, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HTHIY, с текущим значением в 22.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.02
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 21.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.51

Сравнение коэффициента Шарпа HTHIY и SPY

Показатель коэффициента Шарпа HTHIY на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHIY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
3.25
HTHIY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTHIY и SPY

Дивидендная доходность HTHIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HTHIY
Hitachi Ltd ADR
0.49%1.49%1.98%5.60%11.92%10.22%13.45%8.07%9.93%8.43%6.96%10.06%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок HTHIY и SPY

Максимальная просадка HTHIY за все время составила -83.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHIY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.61%
0
HTHIY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности HTHIY и SPY

Hitachi Ltd ADR (HTHIY) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что HTHIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.61%
3.92%
HTHIY
SPY