Сравнение HTHIY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTHIY или SPY.
Основные характеристики
HTHIY | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 85.69% | 27.16% |
Дох-ть за 1 год | 105.01% | 37.73% |
Дох-ть за 3 года | 29.77% | 10.28% |
Дох-ть за 5 лет | 35.36% | 15.97% |
Дох-ть за 10 лет | 22.86% | 13.38% |
Коэф-т Шарпа | 2.58 | 3.25 |
Коэф-т Сортино | 2.97 | 4.32 |
Коэф-т Омега | 1.44 | 1.61 |
Коэф-т Кальмара | 4.79 | 4.74 |
Коэф-т Мартина | 22.02 | 21.51 |
Индекс Язвы | 4.84% | 1.85% |
Дневная вол-ть | 41.48% | 12.20% |
Макс. просадка | -83.83% | -55.19% |
Текущая просадка | -4.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HTHIY и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HTHIY и SPY
С начала года, HTHIY показывает доходность 85.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции HTHIY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.86% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTHIY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTHIY и SPY
Дивидендная доходность HTHIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SPY в 1.17%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitachi Ltd ADR | 0.49% | 1.49% | 1.98% | 5.60% | 11.92% | 10.22% | 13.45% | 8.07% | 9.93% | 8.43% | 6.96% | 10.06% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HTHIY и SPY
Максимальная просадка HTHIY за все время составила -83.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHIY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTHIY и SPY
Hitachi Ltd ADR (HTHIY) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что HTHIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.