PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HTHIY с TCEHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


HTHIYTCEHY
Дох-ть с нач. г.70.33%43.04%
Дох-ть за 1 год92.22%38.03%
Дох-ть за 3 года28.41%-0.53%
Дох-ть за 5 лет33.88%7.07%
Дох-ть за 10 лет21.82%14.21%
Коэф-т Шарпа2.241.33
Коэф-т Сортино2.702.00
Коэф-т Омега1.401.25
Коэф-т Кальмара4.150.74
Коэф-т Мартина19.994.71
Индекс Язвы4.62%9.83%
Дневная вол-ть41.18%34.90%
Макс. просадка-83.83%-73.15%
Текущая просадка-12.50%-40.04%

Фундаментальные показатели


HTHIYTCEHY
Рыночная капитализация$112.18B$485.75B
EPS$1.89$2.23
Цена/прибыль25.8223.41
PEG коэффициент1.260.63
Общая выручка (12 мес.)$6.98T$475.81B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.99T$242.59B
EBITDA (12 мес.)$937.59B$181.91B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между HTHIY и TCEHY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HTHIY и TCEHY

С начала года, HTHIY показывает доходность 70.33%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью 43.04%. За последние 10 лет акции HTHIY превзошли акции TCEHY по среднегодовой доходности: 21.82% против 14.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3,215.22%
1,271.72%
HTHIY
TCEHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HTHIY c TCEHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HTHIY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HTHIY, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HTHIY, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HTHIY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HTHIY, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HTHIY, с текущим значением в 19.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.99
TCEHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCEHY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TCEHY, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TCEHY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TCEHY, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TCEHY, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.71

Сравнение коэффициента Шарпа HTHIY и TCEHY

Показатель коэффициента Шарпа HTHIY на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа TCEHY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHIY и TCEHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
1.33
HTHIY
TCEHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTHIY и TCEHY

Дивидендная доходность HTHIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности TCEHY в 0.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HTHIY
Hitachi Ltd ADR
0.53%1.49%1.98%5.60%11.92%10.22%13.45%8.07%9.93%8.43%6.96%10.06%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
0.81%6.80%4.27%0.35%0.22%0.27%0.29%0.15%0.25%0.24%0.04%0.20%

Просадки

Сравнение просадок HTHIY и TCEHY

Максимальная просадка HTHIY за все время составила -83.83%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHIY и TCEHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.50%
-40.04%
HTHIY
TCEHY

Волатильность

Сравнение волатильности HTHIY и TCEHY

Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеют волатильность 12.75% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.75%
12.36%
HTHIY
TCEHY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTHIY и TCEHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Ltd ADR и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию