PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTHIY с IVOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTHIY с IVOG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HTHIY (Hitachi Ltd ADR) is a stock, while IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index. Over the past 10 years, HTHIY returned 21.88%/yr vs 11.26%/yr for IVOG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTHIY и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTHIY показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции HTHIY превзошли акции IVOG по среднегодовой доходности: 21.88% против 11.26% соответственно.

HTHIY

1 день
-2.82%
1 месяц
0.09%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.11%
1 год
13.73%
3 года*
37.63%
5 лет*
23.84%
10 лет*
21.88%

IVOG

1 день
-2.64%
1 месяц
-0.79%
С начала года
16.44%
6 месяцев
15.54%
1 год
27.33%
3 года*
16.87%
5 лет*
8.13%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTHIY и IVOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTHIY
Hitachi Ltd ADR		2.60%26.95%71.97%43.04%-6.74%36.49%-5.96%59.42%-32.14%47.89%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		16.44%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%

Correlation

The correlation between HTHIY and IVOG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hitachi Ltd ADR

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с HTHIY:
HTHIY с TPLHTHIY с FXAIXHTHIY с ETHTHIY с QQQHTHIY с AAPLHTHIY с SPYHTHIY с PRCOX
Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOG

Доходность на риск

HTHIY vs. IVOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTHIY
Ранг доходности на риск HTHIY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTHIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHIY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHIY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHIY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHIY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTHIY c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTHIYIVOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.59

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.28

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

2.83

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

11.10

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTHIY vs. IVOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTHIY на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IVOG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHIY и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTHIYIVOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.59

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.40

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HTHIY и IVOG

Максимальная просадка HTHIY за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHIY и IVOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTHIYIVOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-39.32%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.43%

-9.69%

-16.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-25.61%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.47%

-29.31%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-39.32%

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-2.64%

-13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-5.88%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

2.47%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HTHIY и IVOG

Hitachi Ltd ADR (HTHIY) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что HTHIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTHIYIVOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

5.08%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.28%

13.49%

+17.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.18%

17.32%

+22.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.35%

20.63%

+13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.47%

20.60%

+10.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTHIY и IVOG

HTHIY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTHIY
Hitachi Ltd ADR		0.00%0.49%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.70%1.99%0.00%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.55%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%

Часто задаваемые вопросы

HTHIY and IVOG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTHIY has higher volatility (11.43%) compared to IVOG (5.08%). In terms of maximum drawdown, HTHIY dropped -52.86% vs IVOG's -39.32%.

IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTHIY и IVOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор