PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTGC с UTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HTGC с UTG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HTGC (Hercules Capital, Inc.) and UTG (Reaves Utility Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HTGC returned 13.89%/yr vs 10.23%/yr for UTG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTGC и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -12.79%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции UTG по среднегодовой доходности: 13.89% против 10.23% соответственно.

HTGC

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-12.79%
6 месяцев
-12.84%
1 год
-3.94%
3 года*
12.33%
5 лет*
9.00%
10 лет*
13.89%

UTG

1 день
1.59%
1 месяц
-3.02%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.46%
1 год
23.88%
3 года*
22.50%
5 лет*
10.71%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTGC и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-12.79%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%
UTG
Reaves Utility Income Trust		13.63%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Correlation

The correlation between HTGC and UTG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2005 г.

0.29

Over the past year, the correlation between HTGC and UTG has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTGC:

$3.05B

UTG:

$3.66B

EPS

HTGC:

$1.49

UTG:

$18.20

Коэффициент P/E

HTGC:

10.40

UTG:

2.24

Коэффициент PEG

HTGC:

0.32

UTG:

0.01

Коэффициент P/S

HTGC:

5.21

UTG:

6.97

Коэффициент P/B

HTGC:

1.37

UTG:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

HTGC:

$578.18M

UTG:

$525.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTGC:

$510.74M

UTG:

$228.88M

EBITDA (12 мес.)

HTGC:

$380.44M

UTG:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с XLUUTG с VPUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с HSTIXUTG с VNQ

Доходность на риск

HTGC vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTGC c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTGCUTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.40

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.84

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.04

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

4.45

-4.87

HTGC vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTGC и UTG

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, примерно равная максимальной просадке UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и UTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTGCUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-67.77%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-11.59%

-13.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-15.03%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-26.54%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.54%

-47.91%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-6.18%

-11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-8.74%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

5.31%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и UTG

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 5.93%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTGCUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.31%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

13.12%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

16.96%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

16.87%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

21.61%

+6.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и UTG

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности UTG в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.68%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.86%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTGC и UTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Reaves Utility Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
123.49M
76.73M
(HTGC) Общая выручка
(UTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HTGC and UTG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTG has higher volatility (6.31%) compared to HTGC (5.93%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs UTG's -67.77%.

UTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTGC и UTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор