PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTGC с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTGC с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, HTGC returned 13.30%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HTGC и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 13.30% против 2.47% соответственно.

HTGC

1 день
-1.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-4.30%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.30%

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTGC и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.37%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between HTGC and USFR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TPVGHTGC с TSLXHTGC с SPYHTGC с OCSL
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

HTGC vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTGC c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTGCUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
15.11

-15.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
50.64

-50.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

13.43

-12.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

203.42

-203.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

787.84

-788.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTGC vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTGCUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

15.11

-15.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

9.26

-8.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

3.07

-2.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.60

-1.25

Просадки

Сравнение просадок HTGC и USFR

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTGCUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-1.36%

-66.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-0.02%

-24.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-0.06%

-27.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-0.18%

-35.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.54%

-0.80%

-56.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

0.00%

-19.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-0.16%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

0.01%

+10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и USFR

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTGCUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

0.06%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

0.18%

+19.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

0.27%

+22.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

0.40%

+25.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

0.81%

+27.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и USFR

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.89%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTGC and USFR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTGC has higher volatility (5.23%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTGC и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор