Сравнение HTEC с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
HTEC и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HTEC и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTEC и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | -6.51% | 23.91% | 2.68% | -2.94% | -33.72% | -0.28% | 65.01% | 9.34% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -3.32% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 18.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HTEC показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -3.32%.
HTEC
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
XPH
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTEC и XPH
HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
HTEC vs. XPH — Ранг доходности на риск
HTEC
XPH
Сравнение HTEC c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTEC | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.77 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 5.52 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTEC | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.00 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.14 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HTEC и XPH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTEC и XPH
Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности XPH в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 1.05% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.69% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок HTEC и XPH
Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTEC | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -48.03% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -13.15% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.10% | -31.63% | -24.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.69% | -7.29% | -28.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -17.37% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 5.23% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTEC и XPH
Текущая волатильность для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) составляет 7.96%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что HTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTEC | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 9.49% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 16.38% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 24.72% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 20.56% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 22.22% | +3.31% |