PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTEC с XHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTEC с XHS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HTEC tracks the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index while XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTEC returned -3.27%/yr vs 4.53%/yr for XHS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTEC charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for XHS.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 26.76%.

HTEC

1 день
0.94%
1 месяц
9.36%
6 месяцев
2.52%
С начала года
8.68%
1 год
37.41%
3 года*
8.16%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
—

XHS

1 день
0.45%
1 месяц
10.64%
6 месяцев
21.53%
С начала года
26.76%
1 год
45.58%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.53%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTEC и XHS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		8.68%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%8.28%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		26.76%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%13.14%

Correlation

The correlation between HTEC and XHS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г.

0.74

The correlation between HTEC and XHS shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HTEC и XHS

Секторы
HTEC
XHS

Здравоохранение

77.3%
95.7%

Финансовые услуги

3.9%
3.7%

Технологии

3.7%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Промышленность

1.3%
0.5%

Энергетика

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HTEC
77.3%
XHS
95.7%

Финансовые услуги

HTEC
3.9%
XHS
3.7%

Технологии

HTEC
3.7%
XHS

-

Сырьевые материалы

HTEC
1.3%
XHS

-

Промышленность

HTEC
1.3%
XHS
0.5%

Энергетика

HTEC
1.2%
XHS

-

Коммуникационные услуги

HTEC

-

XHS

-

Потребительский циклический сектор

HTEC

-

XHS

-

Потребительский защитный сектор

HTEC

-

XHS

-

Недвижимость

HTEC

-

XHS

-

Коммунальные услуги

HTEC

-

XHS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

SPDR S&P Health Care Services ETF

Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с XHE
Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FHLCXHS с FXAIX

Доходность на риск

HTEC vs. XHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTECXHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.56

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.42

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.82

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

13.16

-7.64

HTEC vs. XHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа XHS равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и XHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTEC и XHS

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и XHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTECXHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-39.32%

-18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-11.99%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-17.81%

-10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-31.34%

-24.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.24%

-1.72%

-23.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.97%

-10.12%

-18.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

3.48%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и XHS

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что HTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTECXHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.41%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

12.81%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

17.91%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

21.22%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

22.40%

+3.09%

Сравнение комиссий HTEC и XHS

HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и XHS

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности XHS в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.90%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.20%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

HTEC and XHS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTEC has higher volatility (7.26%) compared to XHS (5.41%). In terms of maximum drawdown, HTEC dropped -57.53% vs XHS's -39.32%.

On 5-year performance, XHS leads with 4.53% vs -3.27% for HTEC. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XHS has performed better with a 4.53% return vs -3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for HTEC.

HTEC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.20% for XHS.

HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index, while XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.68% for HTEC and 0.35% for XHS.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTEC и XHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор