PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTEC с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTEC с ROBO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTEC returned -5.86%/yr vs 5.19%/yr for ROBO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTEC charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 19.46%.

HTEC

1 день
1.26%
1 месяц
2.81%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-2.52%
1 год
28.67%
3 года*
6.38%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
—

ROBO

1 день
-4.44%
1 месяц
-5.15%
С начала года
19.46%
6 месяцев
18.99%
1 год
46.62%
3 года*
13.90%
5 лет*
5.19%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTEC и ROBO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-0.55%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%8.28%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		19.46%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%8.06%

Correlation

The correlation between HTEC and ROBO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г.

0.77

Over the past year, the correlation between HTEC and ROBO has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HTEC и ROBO

Секторы
HTEC
ROBO

Здравоохранение

77.3%
4.6%

Финансовые услуги

3.9%
1.9%

Технологии

3.7%
43.6%

Промышленность

1.3%
45.3%

Энергетика

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HTEC
77.3%
ROBO
4.6%

Финансовые услуги

HTEC
3.9%
ROBO
1.9%

Технологии

HTEC
3.7%
ROBO
43.6%

Промышленность

HTEC
1.3%
ROBO
45.3%

Энергетика

HTEC
1.2%
ROBO

-

Сырьевые материалы

HTEC

-

ROBO

-

Коммуникационные услуги

HTEC

-

ROBO
1.4%

Потребительский циклический сектор

HTEC

-

ROBO
3.1%

Потребительский защитный сектор

HTEC

-

ROBO
1.3%

Недвижимость

HTEC

-

ROBO

-

Коммунальные услуги

HTEC

-

ROBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с XHE
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с AIQ

Доходность на риск

HTEC vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTECROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.87

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.47

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.70

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

10.10

-5.88

HTEC vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBO равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTEC и ROBO

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTECROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-43.65%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-17.35%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-27.92%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-43.65%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.59%

-8.35%

-23.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.00%

-12.90%

-16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

4.63%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и ROBO

Текущая волатильность для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) составляет 6.74%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что HTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTECROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

11.64%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

20.52%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

25.07%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

24.06%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

23.31%

+2.15%

Сравнение комиссий HTEC и ROBO

HTEC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и ROBO

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности ROBO в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.99%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

HTEC and ROBO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBO has higher volatility (11.64%) compared to HTEC (6.74%). In terms of maximum drawdown, HTEC dropped -57.53% vs ROBO's -43.65%.

On 5-year performance, ROBO leads with 5.19% vs -5.86% for HTEC. On fees, HTEC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HTEC has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROBO has performed better with a 5.19% return vs -5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTEC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

HTEC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.35% for ROBO.

HTEC is categorized as Health & Biotech Equities, while ROBO is Robotics. HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index, while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Their fees differ too: 0.68% for HTEC and 0.95% for ROBO.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTEC и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор