PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTEC с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTEC с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

HTEC и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTEC и QTUM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-5.59%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%9.34%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%24.01%

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

HTEC

1 день
0.99%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
6.46%
1 год
24.74%
3 года*
4.14%
5 лет*
-5.37%
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с MDEVHTEC с XHEHTEC с BETZHTEC с HEAL
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий HTEC и QTUM

HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

HTEC vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.61

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.24

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.16

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

11.08

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTEC vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.72

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.84

-0.65

Корреляция

Корреляция между HTEC и QTUM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и QTUM

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности QTUM в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		1.04%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок HTEC и QTUM

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

HTECQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-38.45%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-15.26%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-38.45%

-17.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-9.34%

-25.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.86%

-8.40%

-20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.36%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и QTUM

Текущая волатильность для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) составляет 7.95%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что HTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTECQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

9.77%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

20.87%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

29.70%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

26.21%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

27.05%

-1.53%