Сравнение HTEC с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
HTEC и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HTEC и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTEC и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | -6.51% | 23.91% | 2.68% | -2.94% | -33.72% | -0.28% | 65.01% | 9.34% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.60% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 13.15% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTEC показывает доходность -6.51%, а PSCH немного ниже – -6.60%.
HTEC
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
PSCH
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -4.92%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTEC и PSCH
HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
HTEC vs. PSCH — Ранг доходности на риск
HTEC
PSCH
Сравнение HTEC c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTEC | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.21 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.14 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.10 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | -0.23 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTEC | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.21 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HTEC и PSCH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTEC и PSCH
Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 1.05% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок HTEC и PSCH
Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTEC | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -46.32% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -15.36% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.10% | -46.32% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.69% | -36.32% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -13.26% | -15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 6.77% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTEC и PSCH
Текущая волатильность для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) составляет 7.96%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что HTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTEC | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 8.64% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 14.92% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 23.58% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 22.91% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 23.65% | +1.88% |