PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTEC с PSCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTEC с PSCH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) and PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HTEC tracks the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index while PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTEC returned -4.88%/yr vs -5.72%/yr for PSCH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HTEC charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for PSCH.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и PSCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у PSCH с доходностью 1.80%.

HTEC

1 день
0.67%
1 месяц
3.12%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-3.90%
1 год
26.68%
3 года*
5.17%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
—

PSCH

1 день
1.28%
1 месяц
-0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-1.68%
1 год
10.18%
3 года*
0.45%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTEC и PSCH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-2.96%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%9.34%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		1.80%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%13.15%

Correlation

The correlation between HTEC and PSCH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.84

The correlation between HTEC and PSCH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HTEC и PSCH

Секторы
HTEC
PSCH

Здравоохранение

77.3%
97.3%

Финансовые услуги

3.9%
1.1%

Технологии

3.7%
1.7%

Промышленность

1.3%
0.7%

Энергетика

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HTEC
77.3%
PSCH
97.3%

Финансовые услуги

HTEC
3.9%
PSCH
1.1%

Технологии

HTEC
3.7%
PSCH
1.7%

Промышленность

HTEC
1.3%
PSCH
0.7%

Энергетика

HTEC
1.2%
PSCH

-

Сырьевые материалы

HTEC

-

PSCH

-

Коммуникационные услуги

HTEC

-

PSCH

-

Потребительский циклический сектор

HTEC

-

PSCH

-

Потребительский защитный сектор

HTEC

-

PSCH

-

Недвижимость

HTEC

-

PSCH

-

Коммунальные услуги

HTEC

-

PSCH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с XHEHTEC с BETZ
Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с QQQPSCH с IBBPSCH с XLVPSCH с VOOPSCH с SOXX

Доходность на риск

HTEC vs. PSCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c PSCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECPSCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.51

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.87

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

0.67

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

1.84

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTEC vs. PSCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа PSCH равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и PSCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECPSCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.51

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.30

Просадки

Сравнение просадок HTEC и PSCH

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и PSCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTECPSCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-46.32%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-15.36%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-22.98%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-46.32%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.25%

-30.59%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.99%

-13.46%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

5.54%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и PSCH

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что HTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTECPSCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

4.19%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

14.06%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

20.26%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

22.89%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

23.63%

+1.83%

Сравнение комиссий HTEC и PSCH

HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и PSCH

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности PSCH в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		1.01%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

HTEC and PSCH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTEC has higher volatility (5.82%) compared to PSCH (4.19%). In terms of maximum drawdown, HTEC dropped -57.53% vs PSCH's -46.32%.

On 5-year performance, HTEC leads with -4.88% vs -5.72% for PSCH. On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCH has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTEC has performed better with a -4.88% return vs -5.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for HTEC.

HTEC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.01% for PSCH.

HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index, while PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for HTEC and 0.29% for PSCH.

HTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTEC и PSCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор