PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTEC с IYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTEC с IYH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) and IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HTEC tracks the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index while IYH tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTEC returned -3.48%/yr vs 4.98%/yr for IYH. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HTEC charges 0.68%/yr vs 0.43%/yr for IYH.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью 6.74%.

HTEC

1 день
1.01%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
11.12%
С начала года
12.83%
1 год
40.92%
3 года*
10.95%
5 лет*
-3.48%
10 лет*
—
Всё время*
7.25%

IYH

1 день
1.26%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
6.08%
С начала года
6.74%
1 год
25.59%
3 года*
8.86%
5 лет*
4.98%
10 лет*
9.66%
Всё время*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HTEC

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
$461.33K$927.03K$666.74K

IYH

iShares U.S. Healthcare ETF
$83.19M$58.58M$58.22M

Сравнение доходности по годам HTEC и IYH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		12.83%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%8.28%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		6.74%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%10.63%

Correlation

The correlation between HTEC and IYH is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г.

0.73

The correlation between HTEC and IYH has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HTEC и IYH

Секторы
HTEC
IYH

Здравоохранение

75.5%
99.3%

Технологии

5.5%
0.5%

Финансовые услуги

3.9%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Промышленность

1.3%

-

Энергетика

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HTEC
75.5%
IYH
99.3%

Технологии

HTEC
5.5%
IYH
0.5%

Финансовые услуги

HTEC
3.9%
IYH

-

Сырьевые материалы

HTEC
1.3%
IYH

-

Промышленность

HTEC
1.3%
IYH

-

Энергетика

HTEC
1.2%
IYH

-

Коммуникационные услуги

HTEC

-

IYH

-

Потребительский циклический сектор

HTEC

-

IYH

-

Потребительский защитный сектор

HTEC

-

IYH

-

Недвижимость

HTEC

-

IYH

-

Коммунальные услуги

HTEC

-

IYH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

iShares U.S. Healthcare ETF

Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с XHE
Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с BMEDIYH с IFRAIYH с IBB

Доходность на риск

HTEC vs. IYH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HTEC c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTECIYHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.65

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.59

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.42

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

5.72

+0.32

HTEC vs. IYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYH равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTEC и IYH

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и IYH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTECIYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-43.12%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-10.64%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.67%

-17.91%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-17.91%

-38.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-1.69%

-20.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-8.92%

-20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

4.49%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и IYH

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеют волатильность 5.08% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTECIYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.11%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

12.03%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

15.60%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

15.24%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

16.82%

+8.60%

Сравнение комиссий HTEC и IYH

HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и IYH

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IYH в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.87%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.16%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%

Часто задаваемые вопросы

HTEC and IYH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYH has higher volatility (5.11%) compared to HTEC (5.08%). In terms of maximum drawdown, HTEC dropped -57.53% vs IYH's -43.12%.

On 5-year performance, IYH leads with 4.98% vs -3.48% for HTEC. On fees, IYH is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IYH has performed better with a 4.98% return vs -3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYH is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.68% for HTEC.

IYH has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.87% for HTEC.

HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index, while IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.68% for HTEC and 0.43% for IYH.

HTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTEC и IYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор