PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTDIX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTDIX с PDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HTDIX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTDIX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		-3.34%12.92%18.32%12.48%-15.78%17.64%4.37%12.64%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		19.83%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, HTDIX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 19.83%.

HTDIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.82%
1 год
13.07%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.38%
10 лет*
6.08%

PDX

1 день
0.32%
1 месяц
9.93%
С начала года
19.83%
6 месяцев
6.73%
1 год
12.24%
3 года*
28.85%
5 лет*
27.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Dividend and Momentum Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с HTDIX:
HTDIX с PDTHTDIX с MCIHTDIX с SCHDHTDIX с FXAIXHTDIX с CRFHTDIX с PDIHTDIX с SPY
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий HTDIX и PDX

HTDIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund

Доходность на риск

HTDIX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTDIX
Ранг доходности на риск HTDIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTDIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTDIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTDIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTDIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTDIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTDIX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTDIXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.54

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.83

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.71

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

1.74

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTDIX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTDIX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTDIX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTDIXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.54

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.07

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.14

Корреляция

Корреляция между HTDIX и PDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTDIX и PDX

HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		0.00%0.00%0.00%1.92%0.00%14.07%0.00%0.69%0.36%0.65%1.29%0.34%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		20.72%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTDIX и PDX

Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HTDIXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-80.63%

+62.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-20.21%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-37.24%

+19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-12.96%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-18.92%

+13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

8.25%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HTDIX и PDX

Текущая волатильность для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) составляет 2.16%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTDIXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

4.60%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

11.16%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

22.72%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

25.78%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.14%

36.86%

-24.72%