Сравнение HTD с SVBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).
HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности HTD и SVBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTD и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 6.73% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HTD имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции SVBAX немного впереди с 9.13%.
HTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.93%
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTD и SVBAX
HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.
Доходность на риск
HTD vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
HTD
SVBAX
Сравнение HTD c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTD | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.54 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.23 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.26 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 11.04 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTD | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.54 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.85 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.68 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между HTD и SVBAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и SVBAX
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.41% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок HTD и SVBAX
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и SVBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTD | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -40.81% | -28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -7.73% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -20.53% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -21.00% | -35.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -3.68% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -5.26% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.58% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и SVBAX
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что HTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTD | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.92% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 6.35% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 11.22% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 10.73% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 10.76% | +11.95% |