PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTD с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTD с SVBAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HTD (John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund) and SVBAX (John Hancock Balanced Fund) are both mutual funds - HTD is a Dividend fund managed by John Hancock, while SVBAX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, HTD returned 8.49%/yr vs 10.17%/yr for SVBAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTD charges 0.01%/yr vs 1.03%/yr for SVBAX.

Доходность

Сравнение доходности HTD и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTD показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции HTD уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 8.49% против 10.17% соответственно.

HTD

1 день
0.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
11.93%
6 месяцев
12.08%
1 год
20.11%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.13%
10 лет*
8.49%

SVBAX

1 день
-0.96%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.14%
6 месяцев
8.48%
1 год
20.36%
3 года*
15.84%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTD и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		11.93%15.87%25.68%-9.92%-6.24%32.36%-16.54%42.77%-9.13%16.47%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		9.14%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Correlation

The correlation between HTD and SVBAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2004 г.

0.53

Over the past year, the correlation between HTD and SVBAX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с HTD:
HTD с BUIHTD с EVTHTD с SCHDHTD с GDVHTD с OIEIXHTD с DHYHTD с ASGI
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с FJMNXSVBAX с JANBXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Доходность на риск

HTD vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTD
Ранг доходности на риск HTD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTD c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTDSVBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.47

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.54

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.89

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

18.57

-9.51

HTD vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTD на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTD и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTD и SVBAX

Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и SVBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTDSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.79%

-40.81%

-28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-5.57%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-12.06%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.58%

-20.53%

-11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-21.00%

-35.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.30%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-5.23%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.16%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HTD и SVBAX

Текущая волатильность для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) составляет 3.33%, в то время как у John Hancock Balanced Fund (SVBAX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что HTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTDSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.56%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

7.09%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

8.76%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

10.87%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

10.81%

+11.82%

Сравнение комиссий HTD и SVBAX

HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTD и SVBAX

Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности SVBAX в 11.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.44%7.51%7.52%8.73%7.36%5.80%7.97%6.06%10.09%8.85%7.30%7.06%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		11.48%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Часто задаваемые вопросы

HTD and SVBAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVBAX has higher volatility (3.56%) compared to HTD (3.33%). In terms of maximum drawdown, HTD dropped -69.79% vs SVBAX's -40.81%.

SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTD и SVBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор