PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTD с OIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTD с OIEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTD (John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund) and OIEIX (JPMorgan Equity Income Fund Class A) are both Dividend funds. Over the past 10 years, HTD returned 8.34%/yr vs 11.80%/yr for OIEIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTD charges 0.01%/yr vs 0.95%/yr for OIEIX.

Доходность

Сравнение доходности HTD и OIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTD показывает доходность 10.11%, а OIEIX немного выше – 10.16%. За последние 10 лет акции HTD уступали акциям OIEIX по среднегодовой доходности: 8.34% против 11.80% соответственно.

HTD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.53%
С начала года
10.11%
6 месяцев
8.09%
1 год
18.96%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.04%
10 лет*
8.34%

OIEIX

1 день
1.03%
1 месяц
2.89%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.91%
1 год
22.48%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTD и OIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		10.11%15.87%25.68%-9.92%-6.24%32.36%-16.54%42.77%-9.13%16.47%
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.16%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%

Correlation

The correlation between HTD and OIEIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г.

0.57

The correlation between HTD and OIEIX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

JPMorgan Equity Income Fund Class A

Часто сравнивают с HTD:
HTD с BUIHTD с EVTHTD с SCHDHTD с GDVHTD с DHYHTD с ASGIHTD с TAGRX
Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с DHYOIEIX с CAIFXOIEIX с EODOIEIX с GDVOIEIX с NFJOIEIX с DIVOOIEIX с PDT

Доходность на риск

HTD vs. OIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTD
Ранг доходности на риск HTD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTD c OIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTDOIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.26

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.20

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.25

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

12.46

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTD vs. OIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTD на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа OIEIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTD и OIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTDOIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.26

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Просадки

Сравнение просадок HTD и OIEIX

Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки OIEIX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и OIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTDOIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.79%

-50.63%

-19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-7.14%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-14.23%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.58%

-14.95%

-16.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-36.92%

-19.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

0.00%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-6.64%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.86%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HTD и OIEIX

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) имеют волатильность 2.66% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTDOIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.58%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

7.80%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

10.29%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

14.29%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

16.82%

+5.80%

Сравнение комиссий HTD и OIEIX

HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии OIEIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTD и OIEIX

Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности OIEIX в 9.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.43%7.51%7.52%8.73%7.36%5.80%7.97%6.06%10.09%8.85%7.30%7.06%
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		9.82%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%

Часто задаваемые вопросы

HTD and OIEIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTD has higher volatility (2.66%) compared to OIEIX (2.58%). In terms of maximum drawdown, HTD dropped -69.79% vs OIEIX's -50.63%.

OIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTD и OIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор