Сравнение HTD с OIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX).
HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г.. OIEIX управляется JPMorgan.
Доходность
Сравнение доходности HTD и OIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTD и OIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 6.73% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | -0.40% | 14.42% | 19.54% | 4.49% | -2.11% | 24.80% | 3.30% | 26.07% | -4.76% | 17.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у OIEIX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции HTD уступали акциям OIEIX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.90% соответственно.
HTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.93%
OIEIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTD и OIEIX
HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии OIEIX в 0.95%.
Доходность на риск
HTD vs. OIEIX — Ранг доходности на риск
HTD
OIEIX
Сравнение HTD c OIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTD | OIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 4.15 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTD | OIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HTD и OIEIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и OIEIX
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности OIEIX в 10.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.41% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 10.91% | 10.83% | 14.48% | 2.59% | 3.50% | 3.17% | 1.62% | 2.60% | 4.95% | 2.29% | 2.30% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок HTD и OIEIX
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки OIEIX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и OIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTD | OIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -50.63% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -11.35% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -14.95% | -16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -36.92% | -19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -7.14% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -6.67% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.64% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и OIEIX
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что HTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTD | OIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.42% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 7.63% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 15.16% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 14.26% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 16.80% | +5.91% |