Сравнение HTD с JVLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).
HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HTD и JVLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTD и JVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 6.73% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | -0.65% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у JVLIX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции HTD уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.17% соответственно.
HTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.93%
JVLIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTD и JVLIX
HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.
Доходность на риск
HTD vs. JVLIX — Ранг доходности на риск
HTD
JVLIX
Сравнение HTD c JVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTD | JVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.07 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.52 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 6.23 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTD | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.07 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HTD и JVLIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и JVLIX
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности JVLIX в 6.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.41% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.68% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок HTD и JVLIX
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и JVLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTD | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -59.12% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -11.86% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -20.48% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -40.33% | -16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -7.95% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -10.57% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.58% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и JVLIX
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что HTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTD | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.27% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.46% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 16.65% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.30% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 18.88% | +3.83% |