Сравнение HTD с DHS
HTD (John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both funds - HTD is a Dividend fund managed by John Hancock, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Over the past 10 years, HTD returned 8.49%/yr vs 9.71%/yr for DHS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTD charges 0.01%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности HTD и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTD показывает доходность 11.93%, а DHS немного выше – 12.48%. За последние 10 лет акции HTD уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.71% соответственно.
HTD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 8.49%
DHS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам HTD и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 11.93% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 12.48% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Correlation
The correlation between HTD and DHS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.60 |
The correlation between HTD and DHS shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTD vs. DHS — Ранг доходности на риск
HTD
DHS
Сравнение HTD c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTD | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.50 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 12.69 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTD и DHS
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, примерно равная максимальной просадке DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTD | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -67.25% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -6.30% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -11.87% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -15.28% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -37.35% | -19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.30% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -9.53% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.74% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и DHS
Текущая волатильность для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) составляет 3.33%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что HTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTD | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.52% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 7.52% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 10.19% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 13.88% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 16.08% | +6.55% |
Сравнение комиссий HTD и DHS
HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и DHS
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности DHS в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.28% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.44% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
HTD and DHS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHS has higher volatility (3.52%) compared to HTD (3.33%). In terms of maximum drawdown, HTD dropped -69.79% vs DHS's -67.25%.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTD и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор