PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTD с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTD с CEFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HTD и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTD и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		6.73%15.87%25.68%-9.92%-6.24%32.36%-16.54%42.77%-9.13%2.93%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-9.97%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью -0.33%.

HTD

1 день
0.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.81%
1 год
11.75%
3 года*
13.83%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.93%

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с HTD:
HTD с SCHDHTD с BUIHTD с EVTHTD с GDVHTD с ASGIHTD с OIEIXHTD с TAGRX
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Сравнение комиссий HTD и CEFS

HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Доходность на риск

HTD vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTD
Ранг доходности на риск HTD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTD c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTDCEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.11

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.54

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

6.94

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTD vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTD и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTDCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.11

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.90

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.70

-0.28

Корреляция

Корреляция между HTD и CEFS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTD и CEFS

Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности CEFS в 8.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.41%7.51%7.52%8.73%7.36%5.80%7.97%6.06%10.09%8.85%7.30%7.06%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTD и CEFS

Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

HTDCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.79%

-38.99%

-30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-9.80%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.58%

-16.85%

-14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-3.75%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-3.73%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.02%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HTD и CEFS

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеют волатильность 4.59% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTDCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.75%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.46%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

13.15%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

12.99%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

15.38%

+7.33%