PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTAB с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTAB с VMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Hartford US Value ETF (VMAX).

HTAB и VMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTAB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HTAB и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTAB и VMAX

2026 (YTD)202520242023
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		0.51%2.86%1.52%2.26%
VMAX
Hartford US Value ETF		4.27%15.65%15.89%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, HTAB показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 4.27%.

HTAB

1 день
0.37%
1 месяц
-1.58%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.32%
3 года*
2.76%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с HTAB:
HTAB с HSTHTAB с BNDHTAB с SPHYHTAB с FBNDHTAB с VDCHTAB с TAXXHTAB с HSRT
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB

Сравнение комиссий HTAB и VMAX

HTAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
VMAX
Hartford US Value ETF

Доходность на риск

HTAB vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAB
Ранг доходности на риск HTAB: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTAB c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTABVMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.09

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.56

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.50

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

7.27

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTAB vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTAB на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VMAX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAB и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTABVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.09

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.21

-0.79

Корреляция

Корреляция между HTAB и VMAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAB и VMAX

Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VMAX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		3.92%3.88%3.57%3.21%2.26%2.18%1.64%2.77%1.61%
VMAX
Hartford US Value ETF		2.05%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTAB и VMAX

Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и VMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HTABVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-19.05%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-13.38%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.91%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-2.72%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.76%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HTAB и VMAX

Текущая волатильность для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) составляет 1.69%, в то время как у Hartford US Value ETF (VMAX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что HTAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTABVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

3.97%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

9.83%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.66%

18.40%

-12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

15.80%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

15.80%

-10.61%