PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTAB с IBTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTAB с IBTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) and IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. HTAB is actively managed, while IBTM is passively managed. Over the past 3 years, HTAB returned 3.35%/yr vs 2.74%/yr for IBTM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTAB charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.

Доходность

Сравнение доходности HTAB и IBTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTAB показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.36%.

HTAB

1 день
0.10%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.71%
3 года*
3.35%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

IBTM

1 день
0.13%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
3.43%
3 года*
2.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTAB и IBTM

2026 (YTD)2025202420232022
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		1.59%2.86%1.52%7.16%-0.95%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.36%8.06%-0.14%3.48%-4.63%

Correlation

The correlation between HTAB and IBTM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.71

The correlation between HTAB and IBTM shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с HTAB:
HTAB с HSTHTAB с BNDHTAB с SPHYHTAB с FBNDHTAB с VDCHTAB с TAXXHTAB с CRUX
Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с PIFIIBTM с PABIBTM с BAMBIBTM с PCRBIBTM с MAGGIBTM с FSECIBTM с FIGB

Доходность на риск

HTAB vs. IBTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAB
Ранг доходности на риск HTAB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTAB c IBTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTABIBTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.85

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.28

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.05

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

3.04

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTAB vs. IBTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTAB на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа IBTM равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAB и IBTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTABIBTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.85

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.20

+0.24

Просадки

Сравнение просадок HTAB и IBTM

Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и IBTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTABIBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-13.60%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.26%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.42%

-7.86%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.25%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.82%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.13%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HTAB и IBTM

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) имеют волатильность 1.24% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTABIBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.20%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.75%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

4.09%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

7.55%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

7.55%

-2.38%

Сравнение комиссий HTAB и IBTM

HTAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAB и IBTM

Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности IBTM в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		3.83%3.88%3.57%3.21%2.26%2.18%1.64%2.77%1.61%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.95%3.87%3.96%3.39%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTAB and IBTM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTAB has higher volatility (1.24%) compared to IBTM (1.20%). In terms of maximum drawdown, HTAB dropped -14.76% vs IBTM's -13.60%.

On 3-year performance, HTAB leads with 3.35% vs 2.74% for IBTM. On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HTAB has performed better with a 3.35% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for HTAB.

IBTM has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.83% for HTAB.

They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.39% for HTAB and 0.07% for IBTM.

HTAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTAB и IBTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор