Сравнение HTAB с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
HTAB и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTAB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HTAB и AGZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTAB и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 0.51% | 2.86% | 1.52% | 7.16% | -8.33% | -0.12% | 5.41% | 7.86% | 1.43% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HTAB показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%.
HTAB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTAB и AGZD
HTAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Доходность на риск
HTAB vs. AGZD — Ранг доходности на риск
HTAB
AGZD
Сравнение HTAB c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAB | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.58 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.36 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 4.31 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 14.52 | -12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAB | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.58 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.15 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.63 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HTAB и AGZD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAB и AGZD
Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности AGZD в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.92% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок HTAB и AGZD
Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и AGZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTAB | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -8.46% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -1.14% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -2.23% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.17% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -0.78% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.34% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAB и AGZD
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что HTAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTAB | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.74% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.06% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 3.47% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 3.56% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 3.79% | +1.40% |