PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTAB с AFIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTAB с AFIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF).

HTAB и AFIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTAB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HTAB и AFIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTAB и AFIF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		0.51%2.86%1.52%7.16%-8.33%-0.12%5.41%7.86%1.32%
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		0.20%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.50%2.14%0.41%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, HTAB показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у AFIF с доходностью 0.20%.

HTAB

1 день
0.37%
1 месяц
-1.58%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.32%
3 года*
2.76%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

AFIF

1 день
0.37%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.56%
1 год
5.09%
3 года*
7.35%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

Anfield Universal Fixed Income ETF

Часто сравнивают с HTAB:
HTAB с HSTHTAB с BNDHTAB с SPHYHTAB с FBNDHTAB с VDCHTAB с TAXXHTAB с VMAX
Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с RCTIXAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с BNDAFIF с VTIAFIF с LSST

Сравнение комиссий HTAB и AFIF

HTAB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.

AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

Доходность на риск

HTAB vs. AFIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAB
Ранг доходности на риск HTAB: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTAB c AFIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTABAFIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.44

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.00

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.98

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

12.39

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTAB vs. AFIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTAB на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа AFIF равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAB и AFIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTABAFIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.44

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.75

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Корреляция

Корреляция между HTAB и AFIF составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAB и AFIF

Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности AFIF в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		3.92%3.88%3.57%3.21%2.26%2.18%1.64%2.77%1.61%
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.68%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%

Просадки

Сравнение просадок HTAB и AFIF

Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и AFIF.

Загрузка...

Показатели просадок

HTABAFIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-10.29%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-1.79%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-8.85%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.89%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-2.27%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.43%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HTAB и AFIF

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что HTAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTABAFIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.32%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.14%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.66%

3.55%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

4.47%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

6.32%

-1.13%