Сравнение HSY с USD
HSY (The Hershey Company) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, HSY returned 7.41%/yr vs 55.62%/yr for USD. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HSY и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 73.03%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 7.41% против 55.62% соответственно.
HSY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -11.49%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -4.97%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 12.12%
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $341.74M | $315.51M | $369.39M | |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам HSY и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 0.09% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between HSY and USD is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between HSY and USD shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. USD — Ранг доходности на риск
HSY
USD
Сравнение HSY c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSY | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.88 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 8.14 | -8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSY и USD
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -88.63% | +39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.38% | -39.33% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -64.46% | +30.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -77.85% | +32.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -77.85% | +32.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.84% | -20.06% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -32.23% | +19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 13.86% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и USD
Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 7.68%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 28.60% | -20.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 61.51% | -39.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 74.08% | -46.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 78.90% | -55.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 70.45% | -47.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и USD
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности USD в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.14% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
HSY and USD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to HSY (7.68%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор