PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTRX с TEBRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTRX с TEBRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Teberg Fund (TEBRX).

HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и TEBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Teberg Fund (TEBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTRX и TEBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.14%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%
TEBRX
Teberg Fund		-0.87%18.67%20.76%34.92%-22.47%25.02%20.61%26.55%-6.70%15.25%

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у TEBRX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции HSTRX уступали акциям TEBRX по среднегодовой доходности: 5.53% против 12.42% соответственно.

HSTRX

1 день
0.06%
1 месяц
-1.30%
С начала года
3.14%
6 месяцев
4.97%
1 год
16.99%
3 года*
10.50%
5 лет*
6.03%
10 лет*
5.53%

TEBRX

1 день
3.37%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.23%
1 год
23.06%
3 года*
19.89%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Total Return Fund

Teberg Fund

Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с PRPFXHSTRX с QQQHSTRX с HSGFXHSTRX с VWIAX
Часто сравнивают с TEBRX:
TEBRX с SPYTEBRX с AQGNXTEBRX с GPIFXTEBRX с ABRZXTEBRX с SFHYXTEBRX с GOIIXTEBRX с ABRYX

Сравнение комиссий HSTRX и TEBRX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TEBRX в 1.75%.

TEBRX
Teberg Fund
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

HSTRX vs. TEBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c TEBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Teberg Fund (TEBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTRXTEBRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.18

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

1.75

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.25

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.43

2.15

+3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.30

8.82

+10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTRX vs. TEBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа TEBRX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и TEBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTRXTEBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.18

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.55

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.67

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.51

+0.35

Корреляция

Корреляция между HSTRX и TEBRX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и TEBRX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности TEBRX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.98%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%
TEBRX
Teberg Fund		0.12%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и TEBRX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки TEBRX в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и TEBRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTRXTEBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-39.10%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-11.04%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-30.35%

+16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

-32.22%

+18.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-6.91%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-5.78%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.69%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и TEBRX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.15%, в то время как у Teberg Fund (TEBRX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTRXTEBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

6.58%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

12.59%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

19.87%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

19.85%

-13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

18.59%

-12.63%