Сравнение TEBRX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teberg Fund (TEBRX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TEBRX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEBRX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEBRX Teberg Fund | -0.87% | 18.67% | 20.76% | 34.92% | -22.47% | 25.02% | 20.61% | 26.55% | -6.70% | 15.25% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TEBRX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у GPIFX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции TEBRX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 12.42% против 2.69% соответственно.
TEBRX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 12.42%
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEBRX и GPIFX
TEBRX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
TEBRX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
TEBRX
GPIFX
Сравнение TEBRX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teberg Fund (TEBRX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEBRX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.20 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.80 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 2.26 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEBRX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.06 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TEBRX и GPIFX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEBRX и GPIFX
Дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEBRX Teberg Fund | 0.12% | 0.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.60% | 0.77% | 0.92% | 0.00% | 10.62% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок TEBRX и GPIFX
Максимальная просадка TEBRX за все время составила -39.10%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEBRX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEBRX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.10% | -16.72% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -3.50% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -16.72% | -13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | -16.72% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -2.34% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -4.07% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.24% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEBRX и GPIFX
Teberg Fund (TEBRX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что TEBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEBRX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 1.40% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 1.81% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 2.76% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 4.79% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 5.32% | +13.27% |